PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIQ с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPIQ с CCOR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Core Alternative ETF (CCOR).

GPIQ и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPIQ и CCOR

2026 (YTD)202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		-2.85%19.77%23.22%15.38%
CCOR
Core Alternative ETF		-0.34%3.52%-5.70%-2.68%

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.34%.

GPIQ

1 день
1.08%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
0.19%
1 год
23.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.65%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.61%
1 год
-1.15%
3 года*
-3.32%
5 лет*
-0.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с JEPIGPIQ с QDVOGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Сравнение комиссий GPIQ и CCOR

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

CCOR
Core Alternative ETF
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Доходность на риск

GPIQ vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIQCCORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

-0.14

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

-0.14

+1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

0.98

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

-0.19

+2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

-0.35

+9.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIQ vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIQCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

-0.14

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.15

+1.16

Корреляция

Корреляция между GPIQ и CCOR составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и CCOR

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности CCOR в 1.07%

TTM202520242023202220212020201920182017
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.75%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCOR
Core Alternative ETF		1.07%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и CCOR

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и CCOR.

Загрузка...

Показатели просадок

GPIQCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-22.99%

+1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-9.17%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-17.23%

+11.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-7.07%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

4.95%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и CCOR

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPIQCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

2.17%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

5.44%

+5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

10.74%

+9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

11.13%

+6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

10.81%

+6.93%