Сравнение GPIQ с BTCI
GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, GPIQ returned 33.15% vs -35.48% for BTCI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности GPIQ и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPIQ показывает доходность 15.73%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -24.54%.
GPIQ
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 15.73%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -18.18%
- С начала года
- -24.54%
- 6 месяцев
- -26.48%
- 1 год
- -35.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPIQ и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 15.73% | 19.77% | 4.35% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.54% | -1.09% | 26.12% |
Correlation
The correlation between GPIQ and BTCI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.48 |
The correlation between GPIQ and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPIQ vs. BTCI — Ранг доходности на риск
GPIQ
BTCI
Сравнение GPIQ c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPIQ | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.86 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | -0.75 | +4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.86 | -1.36 | +16.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPIQ и BTCI
Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки BTCI в -47.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPIQ | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.06% | -47.16% | +26.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -47.16% | +37.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -44.20% | +41.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -15.65% | +13.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 26.15% | -23.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIQ и BTCI
Текущая волатильность для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) составляет 6.42%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 11.27%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPIQ | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 11.27% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 31.13% | -19.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.53% | 39.43% | -24.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 40.27% | -22.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 40.27% | -22.55% |
Сравнение комиссий GPIQ и BTCI
GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIQ и BTCI
Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что меньше доходности BTCI в 44.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.19% | 36.46% | 6.76% | 0.00% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.53% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
Часто задаваемые вопросы
GPIQ and BTCI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (11.27%) compared to GPIQ (6.42%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs BTCI's -47.16%.
On 1-year performance, GPIQ leads with 33.15% vs -35.48% for BTCI. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 33.15% return vs -35.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 44.19%, compared with 9.53% for GPIQ.
GPIQ is categorized as Nasdaq-100, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Neos. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.99% for BTCI.
GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPIQ и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор