Сравнение GPIOX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GPIOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 16 окт. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIOX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIOX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIOX Grandeur Peak International Opportunities Fund | -6.99% | 11.78% | -11.63% | 11.37% | -34.48% | 18.43% | 36.89% | 28.23% | -21.77% | 38.69% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIOX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции GPIOX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.66% против 14.14% соответственно.
GPIOX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -7.82%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- -0.67%
- 5 лет*
- -5.42%
- 10 лет*
- 4.66%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIOX и VOO
GPIOX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
GPIOX vs. VOO — Ранг доходности на риск
GPIOX
VOO
Сравнение GPIOX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIOX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 1.01 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.53 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.55 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 7.31 | -5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIOX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.01 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.71 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.79 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.83 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между GPIOX и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIOX и VOO
Дивидендная доходность GPIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIOX Grandeur Peak International Opportunities Fund | 3.82% | 3.55% | 2.26% | 0.62% | 0.03% | 13.37% | 3.40% | 3.50% | 13.44% | 3.45% | 2.26% | 4.56% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок GPIOX и VOO
Максимальная просадка GPIOX за все время составила -96.72%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIOX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIOX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.72% | -33.99% | -62.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.37% | -11.98% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.01% | -24.52% | -20.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.72% | -33.99% | -62.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.55% | -5.55% | -89.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.28% | -3.72% | -54.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 2.55% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIOX и VOO
Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что GPIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIOX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 5.34% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.39% | 9.47% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 18.11% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 16.82% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 933.47% | 17.99% | +915.48% |