PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GPIOX с SMPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GPIOX и SMPIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение GPIOX с SMPIX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX).

GPIOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 16 окт. 2011 г.. SMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPIOX или SMPIX.

Доходность

Сравнение доходности GPIOX и SMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPIOX:

0.11

SMPIX:

0.05

Коэф-т Сортино

GPIOX:

0.15

SMPIX:

0.51

Коэф-т Омега

GPIOX:

1.02

SMPIX:

1.07

Коэф-т Кальмара

GPIOX:

0.01

SMPIX:

-0.02

Коэф-т Мартина

GPIOX:

0.04

SMPIX:

-0.05

Индекс Язвы

GPIOX:

9.07%

SMPIX:

21.77%

Дневная вол-ть

GPIOX:

16.62%

SMPIX:

75.50%

Макс. просадка

GPIOX:

-52.26%

SMPIX:

-93.97%

Текущая просадка

GPIOX:

-41.26%

SMPIX:

-18.61%

Доходность по периодам

С начала года, GPIOX показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у SMPIX с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции GPIOX превзошли акции SMPIX по среднегодовой доходности: 37.97% против 33.96% соответственно.

GPIOX

С начала года

8.52%

1 месяц

2.80%

6 месяцев

4.39%

1 год

0.94%

3 года

-1.35%

5 лет

0.03%

10 лет

37.97%

SMPIX

С начала года

-6.78%

1 месяц

22.59%

6 месяцев

-4.33%

1 год

4.83%

3 года

50.92%

5 лет

44.75%

10 лет

33.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak International Opportunities Fund

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund

Сравнение комиссий GPIOX и SMPIX

GPIOX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии SMPIX в 1.49%.

GPIOX
Grandeur Peak International Opportunities Fund
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPIOX и SMPIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIOX
Ранг риск-скорректированной доходности GPIOX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPIOX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIOX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIOX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIOX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIOX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
SMPIX
Ранг риск-скорректированной доходности SMPIX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPIOX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GPIOX на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа SMPIX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIOX и SMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIOX и SMPIX

Дивидендная доходность GPIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности SMPIX в 15.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GPIOX
Grandeur Peak International Opportunities Fund		2.08%2.26%0.62%0.03%13.37%3.40%199.83%13.44%3.29%2.27%4.59%6.93%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		15.17%14.14%0.00%0.00%4.31%0.00%2.26%40.03%10.31%0.45%0.68%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPIOX и SMPIX

Максимальная просадка GPIOX за все время составила -52.26%, что меньше максимальной просадки SMPIX в -93.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIOX и SMPIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GPIOX и SMPIX

Текущая волатильность для Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) составляет 3.56%, в то время как у ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) волатильность равна 14.16%. Это указывает на то, что GPIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...