Сравнение GPIOX с SMPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX).
GPIOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 16 окт. 2011 г.. SMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIOX и SMPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIOX и SMPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIOX Grandeur Peak International Opportunities Fund | -9.42% | 11.78% | -11.63% | 11.37% | -34.48% | 18.43% | 36.89% | 28.23% | -21.77% | 38.69% |
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund | -12.60% | 56.35% | 81.41% | 155.37% | -54.31% | 80.17% | 60.77% | 77.97% | -17.56% | 42.78% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIOX показывает доходность -9.42%, что значительно выше, чем у SMPIX с доходностью -12.60%. За последние 10 лет акции GPIOX уступали акциям SMPIX по среднегодовой доходности: 4.39% против 38.18% соответственно.
GPIOX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -11.57%
- С начала года
- -9.42%
- 6 месяцев
- -10.75%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- -1.54%
- 5 лет*
- -5.57%
- 10 лет*
- 4.39%
SMPIX
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -13.64%
- С начала года
- -12.60%
- 6 месяцев
- -6.76%
- 1 год
- 90.38%
- 3 года*
- 60.03%
- 5 лет*
- 35.76%
- 10 лет*
- 38.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIOX и SMPIX
GPIOX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии SMPIX в 1.49%.
Доходность на риск
GPIOX vs. SMPIX — Ранг доходности на риск
GPIOX
SMPIX
Сравнение GPIOX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIOX | SMPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 1.52 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 2.16 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.30 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 3.61 | -3.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 10.32 | -9.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIOX | SMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 1.52 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.11 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.16 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.07 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между GPIOX и SMPIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIOX и SMPIX
Дивидендная доходность GPIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности SMPIX в 14.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIOX Grandeur Peak International Opportunities Fund | 3.92% | 3.55% | 2.26% | 0.62% | 0.03% | 13.37% | 3.40% | 3.50% | 13.44% | 3.45% | 2.26% | 4.56% |
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund | 14.89% | 13.02% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 6.57% | 0.00% | 2.26% | 40.03% | 0.11% | 0.45% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок GPIOX и SMPIX
Максимальная просадка GPIOX за все время составила -96.72%, примерно равная максимальной просадке SMPIX в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIOX и SMPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIOX | SMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.72% | -94.09% | -2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.37% | -22.78% | +9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.01% | -94.09% | +49.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.72% | -94.09% | -2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.70% | -85.78% | -8.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.27% | -57.42% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 7.96% | -3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIOX и SMPIX
Текущая волатильность для Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) составляет 7.45%, в то время как у ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) волатильность равна 14.41%. Это указывает на то, что GPIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIOX | SMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 14.41% | -6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 36.10% | -25.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.74% | 58.32% | -41.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 332.53% | -315.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 933.47% | 237.07% | +696.40% |