Сравнение GPIOX с SMPIX
GPIOX (Grandeur Peak International Opportunities Fund) and SMPIX (ProFunds Semiconductor UltraSector Fund) are both mutual funds - GPIOX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Grandeur Peak Funds, while SMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, GPIOX returned 6.00%/yr vs 48.03%/yr for SMPIX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. GPIOX charges 1.55%/yr vs 1.49%/yr for SMPIX.
Доходность
Сравнение доходности GPIOX и SMPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPIOX показывает доходность 9.12%, что значительно ниже, чем у SMPIX с доходностью 82.09%. За последние 10 лет акции GPIOX уступали акциям SMPIX по среднегодовой доходности: 6.00% против 48.03% соответственно.
GPIOX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- -3.80%
- 10 лет*
- 6.00%
SMPIX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- 33.64%
- С начала года
- 82.09%
- 6 месяцев
- 82.15%
- 1 год
- 185.19%
- 3 года*
- 89.91%
- 5 лет*
- 56.38%
- 10 лет*
- 48.03%
Сравнение доходности по годам GPIOX и SMPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIOX Grandeur Peak International Opportunities Fund | 9.12% | 11.78% | -11.63% | 11.37% | -34.48% | 18.43% | 36.89% | 28.23% | -21.77% | 38.69% |
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund | 82.09% | 56.35% | 81.41% | 155.37% | -54.31% | 80.17% | 60.77% | 77.97% | -17.56% | 42.78% |
Correlation
The correlation between GPIOX and SMPIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2011 г. | 0.49 |
The correlation between GPIOX and SMPIX shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPIOX vs. SMPIX — Ранг доходности на риск
GPIOX
SMPIX
Сравнение GPIOX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIOX | SMPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.54 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 8.74 | -7.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 26.37 | -23.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIOX | SMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 4.26 | -3.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.17 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.20 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.09 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок GPIOX и SMPIX
Максимальная просадка GPIOX за все время составила -45.01%, что меньше максимальной просадки SMPIX в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIOX и SMPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPIOX | SMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.01% | -94.09% | +49.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.37% | -22.72% | +9.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.28% | -94.09% | +71.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.01% | -94.09% | +49.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.01% | -94.09% | +49.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.95% | -70.37% | +46.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.91% | -57.55% | +43.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 7.51% | -3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIOX и SMPIX
Текущая волатильность для Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) составляет 4.74%, в то время как у ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) волатильность равна 15.52%. Это указывает на то, что GPIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPIOX | SMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 15.52% | -10.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 35.41% | -22.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 46.69% | -30.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 332.56% | -315.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 237.19% | -220.86% |
Сравнение комиссий GPIOX и SMPIX
GPIOX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии SMPIX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIOX и SMPIX
Дивидендная доходность GPIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности SMPIX в 7.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIOX Grandeur Peak International Opportunities Fund | 3.25% | 3.55% | 2.26% | 0.62% | 0.03% | 13.37% | 3.40% | 3.50% | 13.44% | 3.45% | 2.26% | 4.56% |
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund | 7.15% | 13.02% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 6.57% | 0.00% | 2.26% | 40.03% | 0.11% | 0.45% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
GPIOX and SMPIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMPIX has higher volatility (15.52%) compared to GPIOX (4.74%). In terms of maximum drawdown, GPIOX dropped -45.01% vs SMPIX's -94.09%.
SMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.26 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPIOX и SMPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор