Сравнение GPIOX с GPROX
GPIOX (Grandeur Peak International Opportunities Fund) and GPROX (Grandeur Peak Global Reach Fund) are both mutual funds - GPIOX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Grandeur Peak Funds, while GPROX is a Global Equities fund managed by Grandeur Peak Funds. Over the past 10 years, GPIOX returned 6.00%/yr vs 8.80%/yr for GPROX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GPIOX charges 1.55%/yr vs 1.49%/yr for GPROX.
Доходность
Сравнение доходности GPIOX и GPROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPIOX показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у GPROX с доходностью 6.10%. За последние 10 лет акции GPIOX уступали акциям GPROX по среднегодовой доходности: 6.00% против 8.80% соответственно.
GPIOX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- -3.80%
- 10 лет*
- 6.00%
GPROX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 10.28%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение доходности по годам GPIOX и GPROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIOX Grandeur Peak International Opportunities Fund | 9.12% | 11.78% | -11.63% | 11.37% | -34.48% | 18.43% | 36.89% | 28.23% | -21.77% | 38.69% |
GPROX Grandeur Peak Global Reach Fund | 6.10% | 8.87% | 5.51% | 14.86% | -34.54% | 19.78% | 41.16% | 29.39% | -15.86% | 30.73% |
Correlation
The correlation between GPIOX and GPROX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.91 |
The correlation between GPIOX and GPROX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPIOX vs. GPROX — Ранг доходности на риск
GPIOX
GPROX
Сравнение GPIOX c GPROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) и Grandeur Peak Global Reach Fund (GPROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIOX | GPROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.86 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 2.92 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIOX | GPROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.75 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | -0.03 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.52 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.49 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок GPIOX и GPROX
Максимальная просадка GPIOX за все время составила -45.01%, примерно равная максимальной просадке GPROX в -43.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIOX и GPROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPIOX | GPROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.01% | -43.86% | -1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.37% | -12.29% | -1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.28% | -17.51% | -4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.01% | -43.86% | -1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.01% | -43.86% | -1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.95% | -12.72% | -11.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.91% | -12.98% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 3.60% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIOX и GPROX
Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Grandeur Peak Global Reach Fund (GPROX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что GPIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPIOX | GPROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 3.74% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 11.43% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 13.97% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 17.89% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 17.10% | -0.77% |
Сравнение комиссий GPIOX и GPROX
GPIOX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии GPROX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIOX и GPROX
Дивидендная доходность GPIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности GPROX в 18.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIOX Grandeur Peak International Opportunities Fund | 3.25% | 3.55% | 2.26% | 0.62% | 0.03% | 13.37% | 3.40% | 3.50% | 13.44% | 3.45% | 2.26% | 4.56% |
GPROX Grandeur Peak Global Reach Fund | 18.55% | 19.69% | 12.03% | 0.14% | 0.00% | 15.32% | 8.09% | 2.58% | 11.25% | 1.49% | 0.13% | 3.75% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, GPIOX and GPROX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GPIOX has higher volatility (4.74%) compared to GPROX (3.74%). In terms of maximum drawdown, GPIOX dropped -45.01% vs GPROX's -43.86%.
GPIOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPIOX и GPROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор