PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIGX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPIGX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

GPIGX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GPIGX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPIGX и SWLVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GPIGX
GuidepathGrowth and Income Fund		4.41%9.12%17.85%9.54%-7.89%20.43%6.24%15.88%-6.95%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-7.84%

Доходность по периодам

С начала года, GPIGX показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

GPIGX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.29%
С начала года
4.41%
6 месяцев
6.06%
1 год
13.22%
3 года*
13.70%
5 лет*
8.90%
10 лет*
—

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuidepathGrowth and Income Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с GPIGX:
GPIGX с GPICXGPIGX с QQQIGPIGX с GPMIXGPIGX с GPIFXGPIGX с GPARXGPIGX с GPINXGPIGX с ACIIX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий GPIGX и SWLVX

GPIGX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

GPIGX
GuidepathGrowth and Income Fund
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

GPIGX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIGX
Ранг доходности на риск GPIGX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIGX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIGX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIGX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIGX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIGXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.01

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.47

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

6.76

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIGX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIGX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIGX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIGXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.01

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.62

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.50

+0.11

Корреляция

Корреляция между GPIGX и SWLVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIGX и SWLVX

Дивидендная доходность GPIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.23%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018
GPIGX
GuidepathGrowth and Income Fund		14.23%14.61%1.33%2.55%1.62%14.44%1.30%1.38%2.37%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%

Просадки

Сравнение просадок GPIGX и SWLVX

Максимальная просадка GPIGX за все время составила -27.88%, что меньше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIGX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPIGXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.88%

-38.34%

+10.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-11.82%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-19.05%

+2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-4.82%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-4.93%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.51%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIGX и SWLVX

Текущая волатильность для GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) составляет 3.58%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что GPIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPIGXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.47%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

8.30%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

15.74%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.08%

14.85%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

18.67%

-4.76%