PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIGX с GPMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIGX с GPMIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPIGX (GuidepathGrowth and Income Fund) and GPMIX (GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund) are both mutual funds - GPIGX is a Large Cap Value Equities fund managed by GuidePath, while GPMIX is a Diversified Portfolio fund managed by GuidePath. Over the past 5 years, GPIGX returned 9.13%/yr vs 5.27%/yr for GPMIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GPIGX charges 0.85%/yr vs 0.59%/yr for GPMIX.

Доходность

Сравнение доходности GPIGX и GPMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) и GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIGX показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у GPMIX с доходностью 7.39%.

GPIGX

1 день
1.04%
1 месяц
2.87%
С начала года
10.43%
6 месяцев
10.11%
1 год
20.00%
3 года*
15.04%
5 лет*
9.13%
10 лет*
—

GPMIX

1 день
0.40%
1 месяц
1.78%
С начала года
7.39%
6 месяцев
7.88%
1 год
16.49%
3 года*
12.08%
5 лет*
5.27%
10 лет*
5.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIGX и GPMIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GPIGX
GuidepathGrowth and Income Fund		10.43%9.12%17.85%9.54%-7.89%20.43%6.24%15.88%-6.95%
GPMIX
GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund		7.39%12.93%7.53%9.39%-12.18%11.60%0.71%16.31%-4.64%

Correlation

The correlation between GPIGX and GPMIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2018 г.

0.88

The correlation between GPIGX and GPMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuidepathGrowth and Income Fund

GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund

Часто сравнивают с GPIGX:
GPIGX с GPICXGPIGX с GPINXGPIGX с QQQIGPIGX с GPARXGPIGX с FAIRXGPIGX с GPIFXGPIGX с AVERX
Часто сравнивают с GPMIX:
GPMIX с GPINXGPMIX с GPARXGPMIX с FRGAXGPMIX с GPICXGPMIX с BERIXGPMIX с GPIFXGPMIX с AVEFX

Доходность на риск

GPIGX vs. GPMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIGX
Ранг доходности на риск GPIGX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIGX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIGX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIGX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
GPMIX
Ранг доходности на риск GPMIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPMIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPMIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPMIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPMIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPMIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIGX c GPMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) и GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIGXGPMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.53

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.64

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.48

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.41

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

14.22

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIGX vs. GPMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIGX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPMIX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIGX и GPMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIGXGPMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.53

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.59

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.55

+0.10

Просадки

Сравнение просадок GPIGX и GPMIX

Максимальная просадка GPIGX за все время составила -27.88%, примерно равная максимальной просадке GPMIX в -27.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIGX и GPMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIGXGPMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.88%

-27.61%

-0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-4.88%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.99%

-7.82%

-7.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-19.16%

+2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-3.58%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.17%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIGX и GPMIX

GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что GPIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIGXGPMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

2.00%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

5.17%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.43%

6.57%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

8.99%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

9.83%

+4.00%

Сравнение комиссий GPIGX и GPMIX

GPIGX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GPMIX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIGX и GPMIX

Дивидендная доходность GPIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности GPMIX в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIGX
GuidepathGrowth and Income Fund		13.41%14.61%1.33%2.55%1.62%14.44%1.30%1.38%2.37%0.00%0.00%0.00%
GPMIX
GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund		3.63%3.87%4.21%3.93%3.63%2.67%2.60%3.33%3.58%2.61%3.05%3.60%

Часто задаваемые вопросы

GPIGX and GPMIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIGX has higher volatility (2.58%) compared to GPMIX (2.00%). In terms of maximum drawdown, GPIGX dropped -27.88% vs GPMIX's -27.61%.

GPMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIGX и GPMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор