Сравнение GPIGX с GPARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX).
GPIGX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIGX и GPARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIGX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIGX GuidepathGrowth and Income Fund | 4.41% | 9.12% | 17.85% | 9.54% | -7.89% | 20.43% | 6.24% | 15.88% | -6.95% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIGX показывает доходность 4.41%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 5.39%.
GPIGX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 4.41%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- —
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIGX и GPARX
GPIGX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.
Доходность на риск
GPIGX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
GPIGX
GPARX
Сравнение GPIGX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIGX | GPARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.73 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.29 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.44 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 11.20 | -5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIGX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.73 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.54 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.76 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между GPIGX и GPARX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIGX и GPARX
Дивидендная доходность GPIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.23%, что больше доходности GPARX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIGX GuidepathGrowth and Income Fund | 14.23% | 14.61% | 1.33% | 2.55% | 1.62% | 14.44% | 1.30% | 1.38% | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок GPIGX и GPARX
Максимальная просадка GPIGX за все время составила -27.88%, что больше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIGX и GPARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIGX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.88% | -15.56% | -12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -4.68% | -6.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.34% | -15.56% | -0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.52% | -0.88% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -2.40% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 1.02% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIGX и GPARX
GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что GPIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIGX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 2.14% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | 6.13% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.84% | 6.57% | +7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.08% | 4.94% | +7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 4.23% | +9.68% |