PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIGX с GPINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIGX с GPINX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GPIGX (GuidepathGrowth and Income Fund) and GPINX (Guidepath Income Fund) are both mutual funds - GPIGX is a Large Cap Value Equities fund managed by GuidePath, while GPINX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by GuidePath. Over the past 5 years, GPIGX returned 8.92%/yr vs -0.08%/yr for GPINX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. GPIGX charges 0.85%/yr vs 1.14%/yr for GPINX.

Доходность

Сравнение доходности GPIGX и GPINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) и Guidepath Income Fund (GPINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIGX показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у GPINX с доходностью -0.48%.

GPIGX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.95%
С начала года
10.02%
6 месяцев
9.79%
1 год
19.93%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—

GPINX

1 день
-0.35%
1 месяц
0.11%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.25%
1 год
3.80%
3 года*
4.71%
5 лет*
-0.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIGX и GPINX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GPIGX
GuidepathGrowth and Income Fund		10.02%9.12%17.85%9.54%-7.89%20.43%6.24%15.88%-6.95%
GPINX
Guidepath Income Fund		-0.48%6.32%4.54%5.20%-14.36%-0.75%1.31%8.41%-1.33%

Correlation

The correlation between GPIGX and GPINX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2018 г.

0.29

The correlation between GPIGX and GPINX shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuidepathGrowth and Income Fund

Guidepath Income Fund

Часто сравнивают с GPIGX:
GPIGX с GPICXGPIGX с GPMIXGPIGX с GPARXGPIGX с GPIFXGPIGX с QQQIGPIGX с FAIRXGPIGX с AVERX
Часто сравнивают с GPINX:
GPINX с GPIFXGPINX с GPMIXGPINX с GPICXGPINX с GPARXGPINX с LCTIXGPINX с HOBIXGPINX с GUGAX

Доходность на риск

GPIGX vs. GPINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIGX
Ранг доходности на риск GPIGX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIGX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIGX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIGX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GPINX
Ранг доходности на риск GPINX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPINX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPINX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPINX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPINX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPINX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIGX c GPINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) и Guidepath Income Fund (GPINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIGXGPINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.19

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
1.72

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.21

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

1.41

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

4.09

+6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIGX vs. GPINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIGX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа GPINX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIGX и GPINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIGXGPINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.19

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

-0.01

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.17

+0.48

Просадки

Сравнение просадок GPIGX и GPINX

Максимальная просадка GPIGX за все время составила -27.88%, что больше максимальной просадки GPINX в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIGX и GPINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIGXGPINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.88%

-19.20%

-8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-3.14%

-3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.99%

-4.67%

-10.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-18.98%

+2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-2.24%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-6.02%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.08%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIGX и GPINX

GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Guidepath Income Fund (GPINX) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что GPIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIGXGPINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

1.28%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.92%

2.67%

+4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.44%

3.73%

+5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

5.50%

+6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

5.20%

+8.62%

Сравнение комиссий GPIGX и GPINX

GPIGX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GPINX в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIGX и GPINX

Дивидендная доходность GPIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.46%, что больше доходности GPINX в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GPIGX
GuidepathGrowth and Income Fund		13.46%14.61%1.33%2.55%1.62%14.44%1.30%1.38%2.37%
GPINX
Guidepath Income Fund		4.15%4.25%4.34%3.58%1.59%2.26%1.86%2.23%2.04%

Часто задаваемые вопросы

GPIGX and GPINX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIGX has higher volatility (2.45%) compared to GPINX (1.28%). In terms of maximum drawdown, GPIGX dropped -27.88% vs GPINX's -19.20%.

GPIGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIGX и GPINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор