Сравнение GPIGX с GPIFX
GPIGX (GuidepathGrowth and Income Fund) and GPIFX (GuidePath Flexible Income Allocation Fund) are both mutual funds - GPIGX is a Large Cap Value Equities fund managed by GuidePath, while GPIFX is a Tactical Allocation fund managed by GuidePath. Over the past 5 years, GPIGX returned 9.12%/yr vs 0.29%/yr for GPIFX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. GPIGX charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for GPIFX.
Доходность
Сравнение доходности GPIGX и GPIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPIGX показывает доходность 9.78%, что значительно выше, чем у GPIFX с доходностью 2.09%.
GPIGX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 9.78%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- —
GPIFX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 5.90%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 2.76%
Сравнение доходности по годам GPIGX и GPIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIGX GuidepathGrowth and Income Fund | 9.78% | 9.12% | 17.85% | 9.54% | -7.89% | 20.43% | 6.24% | 15.88% | -6.95% |
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 2.09% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 15.17% | 6.64% | -0.32% |
Correlation
The correlation between GPIGX and GPIFX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2018 г. | 0.43 |
The correlation between GPIGX and GPIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPIGX vs. GPIFX — Ранг доходности на риск
GPIGX
GPIFX
Сравнение GPIGX c GPIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPIGX | GPIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.53 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 3.57 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.50 | 16.04 | -5.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPIGX и GPIFX
Максимальная просадка GPIGX за все время составила -27.88%, что больше максимальной просадки GPIFX в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIGX и GPIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPIGX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.88% | -16.72% | -11.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.44% | -1.69% | -4.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.99% | -4.14% | -10.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.34% | -16.72% | +0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -0.31% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -4.02% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 0.38% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIGX и GPIFX
GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что GPIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPIGX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 0.87% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.03% | 2.08% | +4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.53% | 2.50% | +7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.04% | 4.80% | +7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.80% | 5.32% | +8.48% |
Сравнение комиссий GPIGX и GPIFX
GPIGX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GPIFX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIGX и GPIFX
Дивидендная доходность GPIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.49%, что больше доходности GPIFX в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.57% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
GPIGX GuidepathGrowth and Income Fund | 13.49% | 14.61% | 1.33% | 2.55% | 1.62% | 14.44% | 1.30% | 1.38% | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GPIGX and GPIFX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPIGX has higher volatility (2.73%) compared to GPIFX (0.87%). In terms of maximum drawdown, GPIGX dropped -27.88% vs GPIFX's -16.72%.
GPIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPIGX и GPIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор