PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIGX с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIGX с QQQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GPIGX (GuidepathGrowth and Income Fund) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both funds - GPIGX is a Large Cap Value Equities fund managed by GuidePath, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Over the past year, GPIGX returned 19.93% vs 29.68% for QQQI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPIGX charges 0.85%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности GPIGX и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIGX показывает доходность 10.02%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.04%.

GPIGX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.95%
С начала года
10.02%
6 месяцев
9.79%
1 год
19.93%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—

QQQI

1 день
-0.35%
1 месяц
5.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.57%
1 год
29.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIGX и QQQI

2026 (YTD)20252024
GPIGX
GuidepathGrowth and Income Fund		10.02%9.12%15.12%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.04%18.62%19.83%

Correlation

The correlation between GPIGX and QQQI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.66

The correlation between GPIGX and QQQI shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuidepathGrowth and Income Fund

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с GPIGX:
GPIGX с GPICXGPIGX с GPMIXGPIGX с GPINXGPIGX с GPARXGPIGX с GPIFXGPIGX с FAIRXGPIGX с AVERX
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

GPIGX vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIGX
Ранг доходности на риск GPIGX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIGX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIGX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIGX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIGX c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIGXQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.30

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.05

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.10

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

13.93

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIGX vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIGX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIGX и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIGXQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.30

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.32

-0.68

Просадки

Сравнение просадок GPIGX и QQQI

Максимальная просадка GPIGX за все время составила -27.88%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIGX и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIGXQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.88%

-20.00%

-7.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-9.61%

+3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.99%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.52%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-2.19%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.14%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIGX и QQQI

Текущая волатильность для GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) составляет 2.45%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что GPIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIGXQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

2.69%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.92%

9.85%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.44%

12.98%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

17.05%

-4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

17.05%

-3.23%

Сравнение комиссий GPIGX и QQQI

GPIGX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIGX и QQQI

Дивидендная доходность GPIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.46%, что больше доходности QQQI в 13.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GPIGX
GuidepathGrowth and Income Fund		13.46%14.61%1.33%2.55%1.62%14.44%1.30%1.38%2.37%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.24%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPIGX and QQQI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (2.69%) compared to GPIGX (2.45%). In terms of maximum drawdown, GPIGX dropped -27.88% vs QQQI's -20.00%.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIGX и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор