Сравнение GPIFX с NAVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и Sector Rotation Fund (NAVFX).
GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. NAVFX управляется Nottingham. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIFX и NAVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIFX и NAVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 0.01% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 15.17% | 6.64% | -2.48% | 6.83% |
NAVFX Sector Rotation Fund | -3.62% | 13.35% | 21.19% | 24.55% | -17.89% | 15.78% | 11.54% | 22.22% | -5.38% | 20.41% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIFX показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у NAVFX с доходностью -3.62%. За последние 10 лет акции GPIFX уступали акциям NAVFX по среднегодовой доходности: 2.69% против 10.09% соответственно.
GPIFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.69%
NAVFX
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIFX и NAVFX
GPIFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NAVFX в 1.97%.
Доходность на риск
GPIFX vs. NAVFX — Ранг доходности на риск
GPIFX
NAVFX
Сравнение GPIFX c NAVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и Sector Rotation Fund (NAVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIFX | NAVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.78 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.16 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 5.44 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIFX | NAVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.78 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.49 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.61 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.64 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между GPIFX и NAVFX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIFX и NAVFX
Дивидендная доходность GPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности NAVFX в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.66% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
NAVFX Sector Rotation Fund | 2.30% | 2.21% | 7.02% | 1.66% | 7.80% | 5.16% | 1.16% | 8.54% | 10.05% | 6.08% | 2.96% | 3.14% |
Просадки
Сравнение просадок GPIFX и NAVFX
Максимальная просадка GPIFX за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки NAVFX в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIFX и NAVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIFX | NAVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -30.79% | +14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -12.91% | +9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.72% | -24.30% | +7.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.72% | -30.79% | +14.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -6.69% | +4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -4.59% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 2.74% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIFX и NAVFX
Текущая волатильность для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) составляет 1.40%, в то время как у Sector Rotation Fund (NAVFX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что GPIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIFX | NAVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 6.72% | -5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 9.51% | -7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 18.80% | -16.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 16.38% | -11.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 16.53% | -11.21% |