PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAVFX с XLSR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAVFX с XLSR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sector Rotation Fund (NAVFX) и SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR).

NAVFX управляется Nottingham. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. XLSR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности NAVFX и XLSR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sector Rotation Fund (NAVFX) и SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAVFX и XLSR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NAVFX
Sector Rotation Fund		-3.62%13.35%21.19%24.55%-17.89%15.78%11.54%9.85%
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		-6.42%17.34%17.60%18.95%-15.70%20.47%20.23%14.13%

Доходность по периодам

С начала года, NAVFX показывает доходность -3.62%, что значительно выше, чем у XLSR с доходностью -6.42%.

NAVFX

1 день
3.84%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-2.12%
1 год
14.11%
3 года*
15.49%
5 лет*
7.91%
10 лет*
10.09%

XLSR

1 день
0.87%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-2.80%
1 год
14.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sector Rotation Fund

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF

Часто сравнивают с NAVFX:
NAVFX с SCHGNAVFX с SPYNAVFX с ABRZXNAVFX с GPIFXNAVFX с PDXNAVFX с PAUIXNAVFX с COTZX
Часто сравнивают с XLSR:
XLSR с SPYXLSR с SECTXLSR с XLKXLSR с AESRXLSR с VOOXLSR с SPDVXLSR с HYSA

Сравнение комиссий NAVFX и XLSR

NAVFX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии XLSR в 0.70%.

NAVFX
Sector Rotation Fund
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF

Доходность на риск

NAVFX vs. XLSR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAVFX
Ранг доходности на риск NAVFX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAVFX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAVFX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAVFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAVFX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAVFX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
XLSR
Ранг доходности на риск XLSR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLSR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLSR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLSR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLSR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLSR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAVFX c XLSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sector Rotation Fund (NAVFX) и SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAVFXXLSRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.78

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

4.97

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAVFX vs. XLSR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAVFX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLSR равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAVFX и XLSR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAVFXXLSRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.78

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.57

+0.07

Корреляция

Корреляция между NAVFX и XLSR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAVFX и XLSR

Дивидендная доходность NAVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности XLSR в 0.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAVFX
Sector Rotation Fund		2.30%2.21%7.02%1.66%7.80%5.16%1.16%8.54%10.05%6.08%2.96%3.14%
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		0.59%0.58%0.66%1.04%1.80%3.44%1.25%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NAVFX и XLSR

Максимальная просадка NAVFX за все время составила -30.79%, что меньше максимальной просадки XLSR в -32.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAVFX и XLSR.

Загрузка...

Показатели просадок

NAVFXXLSRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.79%

-32.94%

+2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-13.20%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-23.32%

-0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-7.40%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-5.43%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.10%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NAVFX и XLSR

Sector Rotation Fund (NAVFX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что NAVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAVFXXLSRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

5.70%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

9.94%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

19.37%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

17.15%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

20.21%

-3.68%