PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NAVFX с XLSR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAVFX с XLSR

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sector Rotation Fund (NAVFX) и SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR).

NAVFX управляется Nottingham. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. XLSR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NAVFX или XLSR.

Корреляция

Корреляция между NAVFX и XLSR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности NAVFX и XLSR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sector Rotation Fund (NAVFX) и SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
63.12%
85.39%
NAVFX
XLSR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NAVFX:

0.34

XLSR:

0.16

Коэф-т Сортино

NAVFX:

0.61

XLSR:

0.38

Коэф-т Омега

NAVFX:

1.09

XLSR:

1.05

Коэф-т Кальмара

NAVFX:

0.33

XLSR:

0.17

Коэф-т Мартина

NAVFX:

1.35

XLSR:

0.66

Индекс Язвы

NAVFX:

5.05%

XLSR:

5.28%

Дневная вол-ть

NAVFX:

20.23%

XLSR:

21.18%

Макс. просадка

NAVFX:

-30.79%

XLSR:

-32.94%

Текущая просадка

NAVFX:

-11.68%

XLSR:

-11.95%

Доходность по периодам

С начала года, NAVFX показывает доходность -6.61%, что значительно выше, чем у XLSR с доходностью -7.37%.

NAVFX

С начала года

-6.61%

1 месяц

-1.75%

6 месяцев

-5.01%

1 год

6.39%

5 лет

11.44%

10 лет

8.02%

XLSR

С начала года

-7.37%

1 месяц

-2.27%

6 месяцев

-5.20%

1 год

3.24%

5 лет

12.44%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NAVFX и XLSR

NAVFX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии XLSR в 0.70%.

NAVFX
Sector Rotation Fund
График комиссии NAVFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NAVFX: 1.97%
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF
График комиссии XLSR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLSR: 0.70%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NAVFX и XLSR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NAVFX
Ранг риск-скорректированной доходности NAVFX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NAVFX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAVFX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAVFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAVFX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAVFX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
XLSR
Ранг риск-скорректированной доходности XLSR, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLSR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLSR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLSR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLSR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLSR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NAVFX c XLSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sector Rotation Fund (NAVFX) и SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NAVFX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
NAVFX: 0.34
XLSR: 0.16
Коэффициент Сортино NAVFX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NAVFX: 0.61
XLSR: 0.38
Коэффициент Омега NAVFX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
NAVFX: 1.09
XLSR: 1.05
Коэффициент Кальмара NAVFX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
NAVFX: 0.33
XLSR: 0.17
Коэффициент Мартина NAVFX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
NAVFX: 1.35
XLSR: 0.66

Показатель коэффициента Шарпа NAVFX на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа XLSR равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAVFX и XLSR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.16
NAVFX
XLSR

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAVFX и XLSR

Дивидендная доходность NAVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности XLSR в 0.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NAVFX
Sector Rotation Fund		6.79%6.34%1.66%7.80%5.16%1.16%8.54%10.05%6.08%2.96%3.14%18.96%
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		0.72%0.66%1.04%1.79%6.06%1.25%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NAVFX и XLSR

Максимальная просадка NAVFX за все время составила -30.79%, что меньше максимальной просадки XLSR в -32.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAVFX и XLSR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.68%
-11.95%
NAVFX
XLSR

Волатильность

Сравнение волатильности NAVFX и XLSR

Sector Rotation Fund (NAVFX) и SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) имеют волатильность 14.93% и 15.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.93%
15.28%
NAVFX
XLSR