Сравнение GPIFX с MGINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и DWS Global Macro Fund (MGINX).
GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. MGINX управляется DWS. Фонд был запущен 14 мая 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIFX и MGINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIFX и MGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 0.01% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 15.17% | 6.64% | -2.48% | 6.83% |
MGINX DWS Global Macro Fund | 0.35% | 14.73% | 3.56% | 9.15% | -6.87% | 6.36% | 2.26% | 12.61% | 0.33% | 13.65% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIFX показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у MGINX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции GPIFX уступали акциям MGINX по среднегодовой доходности: 2.69% против 5.90% соответственно.
GPIFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.69%
MGINX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 5.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIFX и MGINX
GPIFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MGINX в 0.79%.
Доходность на риск
GPIFX vs. MGINX — Ранг доходности на риск
GPIFX
MGINX
Сравнение GPIFX c MGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и DWS Global Macro Fund (MGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIFX | MGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.52 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.15 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.73 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 7.72 | -5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIFX | MGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.52 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.64 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.79 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.47 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между GPIFX и MGINX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIFX и MGINX
Дивидендная доходность GPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности MGINX в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.66% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
MGINX DWS Global Macro Fund | 2.25% | 1.82% | 2.15% | 2.88% | 4.76% | 1.20% | 0.81% | 3.23% | 6.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPIFX и MGINX
Максимальная просадка GPIFX за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки MGINX в -63.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIFX и MGINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIFX | MGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -63.39% | +46.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -7.01% | +3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.72% | -12.16% | -4.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.72% | -15.12% | -1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -5.25% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -13.83% | +9.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 1.57% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIFX и MGINX
Текущая волатильность для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) составляет 1.40%, в то время как у DWS Global Macro Fund (MGINX) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что GPIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIFX | MGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 3.52% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 5.88% | -4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 8.03% | -5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 6.67% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 7.50% | -2.18% |