Сравнение GPIFX с HSAFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX).
GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. HSAFX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIFX и HSAFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIFX и HSAFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 0.01% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 15.17% | -2.40% |
HSAFX Hussman Strategic Allocation Fund | 1.51% | 7.78% | 1.74% | 0.65% | 4.42% | 7.23% | 11.20% | -0.37% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIFX показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у HSAFX с доходностью 1.51%.
GPIFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.69%
HSAFX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIFX и HSAFX
GPIFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HSAFX в 1.25%.
Доходность на риск
GPIFX vs. HSAFX — Ранг доходности на риск
GPIFX
HSAFX
Сравнение GPIFX c HSAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIFX | HSAFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.66 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.01 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.12 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.12 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 3.13 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIFX | HSAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.66 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.57 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.01 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между GPIFX и HSAFX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIFX и HSAFX
Дивидендная доходность GPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности HSAFX в 1.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.66% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
HSAFX Hussman Strategic Allocation Fund | 1.41% | 1.90% | 2.15% | 1.60% | 19.12% | 3.37% | 5.55% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPIFX и HSAFX
Максимальная просадка GPIFX за все время составила -16.72%, что больше максимальной просадки HSAFX в -5.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIFX и HSAFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIFX | HSAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -5.54% | -11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -3.74% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.72% | -5.54% | -11.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -0.40% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -1.53% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 1.34% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIFX и HSAFX
GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что GPIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIFX | HSAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 1.27% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 3.81% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 5.68% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 4.82% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 5.11% | +0.21% |