Сравнение GPIFX с HFSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX).
GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. HFSAX управляется Advisors Preferred.
Доходность
Сравнение доходности GPIFX и HFSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIFX и HFSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 0.01% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 15.17% | 6.64% | -2.48% | 6.83% |
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | -0.83% | 11.97% | 3.75% | 10.93% | -9.44% | 9.05% | 38.71% | 10.35% | -1.97% | 9.91% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIFX показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у HFSAX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции GPIFX уступали акциям HFSAX по среднегодовой доходности: 2.69% против 8.41% соответственно.
GPIFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.69%
HFSAX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 10.29%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIFX и HFSAX
GPIFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HFSAX в 1.75%.
Доходность на риск
GPIFX vs. HFSAX — Ранг доходности на риск
GPIFX
HFSAX
Сравнение GPIFX c HFSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIFX | HFSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.37 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 3.18 | -1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.48 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.78 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 9.69 | -7.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIFX | HFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.37 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.62 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 1.35 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.30 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между GPIFX и HFSAX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIFX и HFSAX
Дивидендная доходность GPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности HFSAX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.66% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 9.83% | 9.75% | 5.87% | 5.17% | 4.92% | 10.98% | 13.58% | 6.44% | 3.11% | 11.06% | 5.60% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок GPIFX и HFSAX
Максимальная просадка GPIFX за все время составила -16.72%, что больше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIFX и HFSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIFX | HFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -12.81% | -3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -3.68% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.72% | -12.81% | -3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.72% | -12.81% | -3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -3.60% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -2.39% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 1.06% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIFX и HFSAX
Текущая волатильность для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) составляет 1.40%, в то время как у Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что GPIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIFX | HFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 1.72% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 3.68% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 4.41% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 6.31% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 6.25% | -0.93% |