Сравнение GPIFX с GOIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX).
GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIFX и GOIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIFX и GOIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 0.01% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 15.17% | 6.64% | -2.48% | 6.83% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | -1.56% | 15.03% | 14.81% | 15.16% | -15.86% | 12.65% | 12.73% | 19.16% | -8.63% | 16.60% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIFX показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у GOIIX с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции GPIFX уступали акциям GOIIX по среднегодовой доходности: 2.69% против 7.90% соответственно.
GPIFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.69%
GOIIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 7.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIFX и GOIIX
GPIFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.
Доходность на риск
GPIFX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск
GPIFX
GOIIX
Сравнение GPIFX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIFX | GOIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.39 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.85 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.30 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 5.74 | -3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIFX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.39 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.62 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.71 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.52 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между GPIFX и GOIIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIFX и GOIIX
Дивидендная доходность GPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности GOIIX в 8.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.66% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 8.72% | 7.98% | 9.79% | 1.97% | 5.09% | 6.80% | 3.47% | 2.29% | 3.04% | 2.73% | 1.37% | 3.99% |
Просадки
Сравнение просадок GPIFX и GOIIX
Максимальная просадка GPIFX за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIFX и GOIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIFX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -43.63% | +26.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -8.55% | +5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.72% | -23.78% | +7.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.72% | -25.07% | +8.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -5.34% | +3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -6.44% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 2.15% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIFX и GOIIX
Текущая волатильность для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) составляет 1.40%, в то время как у Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что GPIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIFX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 4.36% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 6.73% | -4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 10.54% | -7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 10.61% | -5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 11.23% | -5.91% |