Сравнение GPICX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GPICX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPICX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.53% |
Доходность по периодам
С начала года, GPICX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.38%.
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPICX и DFEQX
GPICX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Доходность на риск
GPICX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
GPICX
DFEQX
Сравнение GPICX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPICX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 4.12 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.71 | 6.61 | -2.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 2.55 | -0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 4.59 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.23 | 20.66 | +11.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPICX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 4.12 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.12 | 0.93 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | 1.11 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между GPICX и DFEQX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPICX и DFEQX
Дивидендная доходность GPICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок GPICX и DFEQX
Максимальная просадка GPICX за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPICX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPICX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -8.40% | +5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -0.76% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.79% | -8.40% | +5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.55% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -0.96% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.17% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPICX и DFEQX
Текущая волатильность для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) составляет 0.37%, в то время как у DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) волатильность равна 0.46%. Это указывает на то, что GPICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPICX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.46% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.56% | 0.66% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14% | 0.91% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.10% | 2.06% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.07% | 1.70% | -0.63% |