PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPGI с EMBJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GPGI с EMBJ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GPGI (GPGI, Inc.) and EMBJ (Embraer S.A) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GPGI in Conglomerates, EMBJ in Aerospace & Defense. Over the past 5 years, GPGI returned 8.29%/yr vs 33.30%/yr for EMBJ. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GPGI и EMBJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GPGI, Inc. (GPGI) и Embraer S.A (EMBJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPGI показывает доходность -38.31%, что значительно ниже, чем у EMBJ с доходностью -11.39%.

GPGI

1 день
-0.67%
1 месяц
-31.89%
С начала года
-38.31%
6 месяцев
-42.07%
1 год
-13.12%
3 года*
29.10%
5 лет*
8.29%
10 лет*
—

EMBJ

1 день
0.30%
1 месяц
-16.63%
С начала года
-11.39%
6 месяцев
-7.01%
1 год
20.65%
3 года*
53.60%
5 лет*
33.30%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPGI и EMBJ

2026 (YTD)202520242023202220212020
GPGI
GPGI, Inc.		-38.31%51.42%197.34%9.98%-40.19%-18.79%2.43%
EMBJ
Embraer S.A		-11.39%77.16%98.81%68.80%-38.42%160.65%11.82%

Correlation

The correlation between GPGI and EMBJ is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2020 г.

0.18

The correlation between GPGI and EMBJ shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPGI:

$3.44B

EMBJ:

$10.20B

EPS

GPGI:

-$2.50

EMBJ:

$1.71

Коэффициент P/B

GPGI:

1.11

EMBJ:

3.12

Общая выручка (12 мес.)

GPGI:

$0.00

EMBJ:

$7.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPGI:

-$2.00K

EMBJ:

$1.40B

EBITDA (12 мес.)

GPGI:

-$314.11M

EMBJ:

$602.35M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GPGI, Inc.

Embraer S.A

Часто сравнивают с GPGI:
GPGI с NVDYGPGI с RCLGPGI с AEMGPGI с AHRGPGI с APEIGPGI с CCBGPGI с ESLT
Часто сравнивают с EMBJ:
EMBJ с VOYGEMBJ с COKEEMBJ с ONTEMBJ с ALIZYEMBJ с TRGPEMBJ с SZLMYEMBJ с AHR

Доходность на риск

GPGI vs. EMBJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPGI
Ранг доходности на риск GPGI: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPGI: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPGI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPGI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPGI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPGI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
EMBJ
Ранг доходности на риск EMBJ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMBJ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMBJ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMBJ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMBJ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMBJ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPGI c EMBJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GPGI, Inc. (GPGI) и Embraer S.A (EMBJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPGIEMBJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
0.48

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
0.93

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.12

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

0.66

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

1.52

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPGI vs. EMBJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPGI на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа EMBJ равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPGI и EMBJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPGIEMBJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.48

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.71

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.12

+0.04

Просадки

Сравнение просадок GPGI и EMBJ

Максимальная просадка GPGI за все время составила -59.12%, что меньше максимальной просадки EMBJ в -90.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPGI и EMBJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPGIEMBJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.12%

-90.53%

+31.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.49%

-31.66%

-23.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.49%

-31.66%

-23.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.39%

-57.20%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-85.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.26%

-28.60%

-25.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.53%

-40.29%

+16.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.85%

13.65%

+8.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GPGI и EMBJ

GPGI, Inc. (GPGI) имеет более высокую волатильность в 32.95% по сравнению с Embraer S.A (EMBJ) с волатильностью 15.15%. Это указывает на то, что GPGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMBJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPGIEMBJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.95%

15.15%

+17.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.80%

34.08%

+15.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.26%

43.50%

+14.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.22%

47.17%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.87%

49.64%

-1.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPGI и EMBJ

Дивидендная доходность GPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности EMBJ в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMBJ
Embraer S.A		1.61%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%1.65%0.45%0.56%
GPGI
GPGI, Inc.		0.04%0.00%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPGI и EMBJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GPGI, Inc. и Embraer S.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B202220232024202520260
1.44B
(GPGI) Общая выручка
(EMBJ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GPGI and EMBJ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPGI has higher volatility (32.95%) compared to EMBJ (15.15%). In terms of maximum drawdown, GPGI dropped -59.12% vs EMBJ's -90.53%.

EMBJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPGI и EMBJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор