PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GPGI с EMBJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GPGI с EMBJ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GPGI (GPGI, Inc.) and EMBJ (Embraer S.A) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GPGI in Conglomerates, EMBJ in Aerospace & Defense. Over the past 5 years, GPGI returned 13.71%/yr vs 38.37%/yr for EMBJ. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности GPGI и EMBJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GPGI, Inc. (GPGI) и Embraer S.A (EMBJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPGI показывает доходность -21.03%, что значительно ниже, чем у EMBJ с доходностью 14.18%.

GPGI

1 день
-2.56%
1 месяц
-10.47%
6 месяцев
-31.23%
С начала года
-21.03%
1 год
7.67%
3 года*
40.25%
5 лет*
13.71%
10 лет*
—
Всё время*
12.44%

EMBJ

1 день
3.20%
1 месяц
8.24%
6 месяцев
5.11%
С начала года
14.18%
1 год
29.65%
3 года*
72.68%
5 лет*
38.37%
10 лет*
15.19%
Всё время*
6.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EMBJ

Embraer S.A
$89.28M$68.74M$85.72M

GPGI

GPGI, Inc.
$17.79M$19.67M$26.75M

Сравнение доходности по годам GPGI и EMBJ

2026 (YTD)202520242023202220212020
GPGI
GPGI, Inc.		-21.03%51.42%197.34%9.98%-40.19%-18.79%2.85%
EMBJ
Embraer S.A		14.18%77.16%98.81%68.80%-38.42%160.65%13.12%

Correlation

The correlation between GPGI and EMBJ is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.37

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.22

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г.

0.19

The correlation between GPGI and EMBJ shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPGI:

$4.41B

EMBJ:

$13.36B

EPS

GPGI:

-$2.23

EMBJ:

$1.71

Коэффициент P/B

GPGI:

1.41

EMBJ:

4.00

Общая выручка (12 мес.)

GPGI:

$0.00

EMBJ:

$7.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPGI:

-$2.00K

EMBJ:

$1.40B

EBITDA (12 мес.)

GPGI:

-$314.11M

EMBJ:

$602.35M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GPGI, Inc.

Embraer S.A

Часто сравнивают с GPGI:
GPGI с PRLBGPGI с APEIGPGI с CCBGPGI с CVSAGPGI с GSGPGI с RCLGPGI с AEM
Часто сравнивают с EMBJ:
EMBJ с VOYGEMBJ с ONTEMBJ с SZLMYEMBJ с HAYWEMBJ с ALIZYEMBJ с RTXEMBJ с COKE

Доходность на риск

GPGI vs. EMBJ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GPGI
Ранг доходности на риск GPGI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPGI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPGI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPGI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPGI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPGI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EMBJ
Ранг доходности на риск EMBJ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMBJ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMBJ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMBJ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMBJ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMBJ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GPGI c EMBJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GPGI, Inc. (GPGI) и Embraer S.A (EMBJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPGIEMBJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
0.72

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
1.17

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.16

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

0.92

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

1.96

-1.69

GPGI vs. EMBJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPGI на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа EMBJ равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPGI и EMBJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPGI и EMBJ

Максимальная просадка GPGI за все время составила -59.12%, что меньше максимальной просадки EMBJ в -90.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPGI и EMBJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPGIEMBJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.12%

-90.53%

+31.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.68%

-32.21%

-23.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.68%

-32.21%

-23.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.39%

-57.20%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-85.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.44%

-8.00%

-33.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.11%

-40.15%

+16.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.32%

15.19%

+13.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GPGI и EMBJ

GPGI, Inc. (GPGI) имеет более высокую волатильность в 19.87% по сравнению с Embraer S.A (EMBJ) с волатильностью 9.87%. Это указывает на то, что GPGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMBJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPGIEMBJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.87%

9.87%

+10.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.38%

35.34%

+18.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.36%

41.57%

+21.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.76%

46.44%

+5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.57%

49.53%

-0.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPGI и EMBJ

Дивидендная доходность GPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности EMBJ в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMBJ
Embraer S.A		1.55%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%1.65%0.45%0.56%
GPGI
GPGI, Inc.		0.03%0.00%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPGI и EMBJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GPGI, Inc. и Embraer S.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GPGI and EMBJ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPGI has higher volatility (19.87%) compared to EMBJ (9.87%). In terms of maximum drawdown, GPGI dropped -59.12% vs EMBJ's -90.53%.

EMBJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPGI и EMBJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор