Сравнение GPC с SYY
GPC (Genuine Parts Company) and SYY (Sysco Corporation) are both stocks. GPC operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while SYY operates in Food Distribution (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GPC returned 3.05%/yr vs 7.33%/yr for SYY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPC и SYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPC показывает доходность -19.47%, что значительно ниже, чем у SYY с доходностью 5.34%. За последние 10 лет акции GPC уступали акциям SYY по среднегодовой доходности: 3.05% против 7.33% соответственно.
GPC
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -19.47%
- 6 месяцев
- -22.86%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- -11.88%
- 5 лет*
- -2.69%
- 10 лет*
- 3.05%
SYY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение доходности по годам GPC и SYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | -19.47% | 8.70% | -13.22% | -18.12% | 26.82% | 43.39% | -2.19% | 14.05% | 4.11% | 2.45% |
SYY Sysco Corporation | 5.34% | -0.98% | 7.41% | -1.70% | -0.33% | 8.29% | -10.40% | 39.64% | 5.48% | 12.47% |
Correlation
The correlation between GPC and SYY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 1983 г. | 0.34 |
The correlation between GPC and SYY shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPC:
$13.40B
SYY:
$36.80B
GPC:
$0.43
SYY:
$3.61
GPC:
224.37
SYY:
21.21
GPC:
0.55
SYY:
0.44
GPC:
2.99
SYY:
16.02
GPC:
$24.70B
SYY:
$83.57B
GPC:
$8.93B
SYY:
$15.49B
GPC:
$760.95M
SYY:
$3.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPC vs. SYY — Ранг доходности на риск
GPC
SYY
Сравнение GPC c SYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и Sysco Corporation (SYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPC | SYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.07 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.23 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 0.58 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPC | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 0.21 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.08 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.24 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.46 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок GPC и SYY
Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, что меньше максимальной просадки SYY в -69.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и SYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPC | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.89% | -69.98% | +15.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.48% | -23.98% | -13.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.81% | -23.98% | -16.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.70% | -27.33% | -18.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.89% | -63.40% | +8.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.38% | -15.47% | -26.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -12.60% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.89% | 9.67% | +7.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPC и SYY
Genuine Parts Company (GPC) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Sysco Corporation (SYY) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что GPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPC | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 5.89% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.04% | 24.18% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 26.92% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 23.97% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.12% | 30.34% | -2.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPC и SYY
Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности SYY в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | 4.31% | 3.35% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% |
SYY Sysco Corporation | 2.82% | 2.85% | 2.64% | 2.71% | 2.51% | 2.34% | 2.42% | 1.82% | 2.30% | 2.17% | 2.24% | 2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPC и SYY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genuine Parts Company и Sysco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPC и SYY
GPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 6.26B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
SYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 20.52B, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
GPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 286.27M при выручке в 6.26B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
SYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила об операционной прибыли в 619.00M при выручке в 20.52B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
GPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 188.54M при выручке в 6.26B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
SYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 20.52B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
Часто задаваемые вопросы
GPC and SYY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPC has higher volatility (8.22%) compared to SYY (5.89%). In terms of maximum drawdown, GPC dropped -54.89% vs SYY's -69.98%.
SYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPC и SYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор