Сравнение GPC с PH
GPC (Genuine Parts Company) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. GPC operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, GPC returned 5.10%/yr vs 25.62%/yr for PH. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPC и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPC показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у PH с доходностью 8.62%. За последние 10 лет акции GPC уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 5.10% против 25.62% соответственно.
GPC
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 12.60%
- 6 месяцев
- -8.82%
- С начала года
- 1.55%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- -4.90%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 5.10%
- Всё время*
- 9.50%
PH
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 8.62%
- 1 год
- 32.73%
- 3 года*
- 35.16%
- 5 лет*
- 27.15%
- 10 лет*
- 25.62%
- Всё время*
- 14.92%
Сравнение доходности по годам GPC и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | 1.55% | 8.70% | -13.22% | -18.12% | 26.82% | 43.39% | -2.19% | 14.05% | 4.11% | 2.45% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 8.62% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between GPC and PH is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.44 |
The correlation between GPC and PH shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.55 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPC:
$17.03B
PH:
$119.88B
GPC:
$0.43
PH:
$27.15
GPC:
282.70
PH:
35.02
GPC:
0.69
PH:
5.81
GPC:
3.78
PH:
7.82
GPC:
$24.70B
PH:
$20.99B
GPC:
$8.93B
PH:
$7.81B
GPC:
$760.95M
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPC vs. PH — Ранг доходности на риск
GPC
PH
Сравнение GPC c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPC | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 1.70 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | 4.83 | -4.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPC и PH
Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, что меньше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPC | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.89% | -66.92% | +12.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.48% | -19.34% | -18.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.72% | -26.79% | -12.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.70% | -28.64% | -17.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.89% | -54.68% | -0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.34% | -6.85% | -20.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.35% | -15.31% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.37% | 6.80% | +11.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPC и PH
Genuine Parts Company (GPC) имеет более высокую волатильность в 15.48% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что GPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPC | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.48% | 6.33% | +9.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.94% | 19.36% | +9.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.96% | 25.42% | +7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.83% | 28.61% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.55% | 31.61% | -3.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPC и PH
Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности PH в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | 3.42% | 3.35% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.78% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPC и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genuine Parts Company и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPC и PH
GPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 6.26B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
GPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 286.27M при выручке в 6.26B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
GPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 188.54M при выручке в 6.26B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
GPC and PH have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPC has higher volatility (15.48%) compared to PH (6.33%). In terms of maximum drawdown, GPC dropped -54.89% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPC и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор