Сравнение GPC с PH
GPC (Genuine Parts Company) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. GPC operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, GPC returned 3.83%/yr vs 25.12%/yr for PH. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPC и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPC показывает доходность -13.92%, что значительно ниже, чем у PH с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции GPC уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 3.83% против 25.12% соответственно.
GPC
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 6.08%
- С начала года
- -13.92%
- 6 месяцев
- -19.54%
- 1 год
- -12.01%
- 3 года*
- -10.53%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 3.83%
PH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 36.66%
- 3 года*
- 36.33%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 25.12%
Сравнение доходности по годам GPC и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | -13.92% | 8.70% | -13.22% | -18.12% | 26.82% | 43.39% | -2.19% | 14.05% | 4.11% | 2.45% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 3.21% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between GPC and PH is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.44 |
The correlation between GPC and PH shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.55 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPC:
$14.32B
PH:
$115.65B
GPC:
$0.43
PH:
$27.11
GPC:
239.81
PH:
33.33
GPC:
0.58
PH:
5.53
GPC:
3.20
PH:
7.43
GPC:
$24.70B
PH:
$20.99B
GPC:
$8.93B
PH:
$7.81B
GPC:
$760.95M
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPC vs. PH — Ранг доходности на риск
GPC
PH
Сравнение GPC c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPC | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.26 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.90 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 5.64 | -6.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPC и PH
Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, что меньше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPC | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.89% | -66.92% | +12.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.48% | -19.34% | -18.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.81% | -26.79% | -14.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.70% | -28.64% | -17.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.89% | -54.68% | -0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.41% | -11.49% | -26.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -15.33% | +5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.30% | 6.52% | +10.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPC и PH
Genuine Parts Company (GPC) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что GPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPC | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 7.58% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.18% | 18.96% | +6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.19% | 25.10% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.99% | 28.68% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.14% | 31.70% | -3.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPC и PH
Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности PH в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | 4.03% | 3.35% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.82% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPC и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genuine Parts Company и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPC и PH
GPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 6.26B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
GPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 286.27M при выручке в 6.26B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
GPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 188.54M при выручке в 6.26B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
GPC and PH have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPC has higher volatility (8.81%) compared to PH (7.58%). In terms of maximum drawdown, GPC dropped -54.89% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPC и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор