Сравнение GPC с PEP
GPC (Genuine Parts Company) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. GPC operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GPC returned 3.83%/yr vs 6.62%/yr for PEP. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPC и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPC показывает доходность -13.92%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции GPC уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: 3.83% против 6.62% соответственно.
GPC
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 6.08%
- С начала года
- -13.92%
- 6 месяцев
- -19.54%
- 1 год
- -12.01%
- 3 года*
- -10.53%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 3.83%
PEP
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- -2.36%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- -4.09%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 6.62%
Сравнение доходности по годам GPC и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | -13.92% | 8.70% | -13.22% | -18.12% | 26.82% | 43.39% | -2.19% | 14.05% | 4.11% | 2.45% |
PEP PepsiCo, Inc. | 2.49% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between GPC and PEP is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1983 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
GPC:
$14.32B
PEP:
$197.79B
GPC:
$0.43
PEP:
$6.37
GPC:
239.81
PEP:
22.64
GPC:
0.58
PEP:
2.07
GPC:
3.20
PEP:
9.25
GPC:
$24.70B
PEP:
$95.45B
GPC:
$8.93B
PEP:
$51.60B
GPC:
$760.95M
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPC vs. PEP — Ранг доходности на риск
GPC
PEP
Сравнение GPC c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPC | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.12 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.83 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 2.11 | -2.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPC и PEP
Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPC | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.89% | -73.92% | +19.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.48% | -16.25% | -21.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.81% | -29.17% | -11.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.70% | -30.32% | -15.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.89% | -30.32% | -24.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.41% | -17.75% | -20.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -13.65% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.30% | 6.37% | +10.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPC и PEP
Genuine Parts Company (GPC) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что GPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPC | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 5.39% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.18% | 14.62% | +10.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.19% | 21.71% | +7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.99% | 18.39% | +8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.14% | 19.67% | +8.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPC и PEP
Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности PEP в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | 4.03% | 3.35% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.98% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPC и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genuine Parts Company и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPC и PEP
GPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 6.26B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
GPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 286.27M при выручке в 6.26B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
GPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 188.54M при выручке в 6.26B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
GPC and PEP have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPC has higher volatility (8.81%) compared to PEP (5.39%). In terms of maximum drawdown, GPC dropped -54.89% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPC и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор