PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPC с ICHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GPC с ICHR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPC (Genuine Parts Company) and ICHR (Ichor Holdings, Ltd.) are both stocks. GPC operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while ICHR operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, GPC returned -2.89%/yr vs 5.26%/yr for ICHR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GPC и ICHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genuine Parts Company (GPC) и Ichor Holdings, Ltd. (ICHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPC показывает доходность -19.34%, что значительно ниже, чем у ICHR с доходностью 293.11%.

GPC

1 день
-1.08%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-19.34%
6 месяцев
-22.79%
1 год
-20.52%
3 года*
-11.36%
5 лет*
-2.89%
10 лет*
3.10%

ICHR

1 день
-3.34%
1 месяц
3.92%
С начала года
293.11%
6 месяцев
312.82%
1 год
316.38%
3 года*
31.96%
5 лет*
5.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPC и ICHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPC
Genuine Parts Company		-19.34%8.70%-13.22%-18.12%26.82%43.39%-2.19%14.05%4.11%2.45%
ICHR
Ichor Holdings, Ltd.		293.11%-42.80%-4.19%25.39%-41.73%52.70%-9.39%104.11%-33.74%127.36%

Correlation

The correlation between GPC and ICHR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2016 г.

0.31

The correlation between GPC and ICHR shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPC:

$13.57B

ICHR:

$2.51B

EPS

GPC:

$0.43

ICHR:

-$1.47

Коэффициент P/S

GPC:

0.55

ICHR:

2.60

Коэффициент P/B

GPC:

3.03

ICHR:

3.75

Общая выручка (12 мес.)

GPC:

$24.70B

ICHR:

$959.26M

Валовая прибыль (12 мес.)

GPC:

$8.93B

ICHR:

$108.58M

EBITDA (12 мес.)

GPC:

$760.95M

ICHR:

-$12.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genuine Parts Company

Ichor Holdings, Ltd.

Часто сравнивают с GPC:
GPC с LKQGPC с GWWGPC с AAPGPC с VOOGPC с FANGGPC с DKSGPC с SCHD
Часто сравнивают с ICHR:
ICHR с EMRICHR с CRDOICHR с INDIICHR с NVDAICHR с TERICHR с QQQICHR с SOXL

Доходность на риск

GPC vs. ICHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPC
Ранг доходности на риск GPC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPC: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ICHR
Ранг доходности на риск ICHR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICHR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICHR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICHR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICHR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICHR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPC c ICHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и Ichor Holdings, Ltd. (ICHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPCICHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
3.46

-4.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
3.05

-3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.46

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

7.81

-8.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

17.66

-18.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPC vs. ICHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPC на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа ICHR равного 3.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPC и ICHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPCICHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

3.46

-4.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.08

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.36

+0.02

Просадки

Сравнение просадок GPC и ICHR

Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, что меньше максимальной просадки ICHR в -77.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и ICHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPCICHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.89%

-77.39%

+22.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.48%

-40.80%

+3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.81%

-69.09%

+28.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.70%

-74.93%

+29.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.29%

-5.85%

-36.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-36.38%

+26.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.49%

18.02%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GPC и ICHR

Текущая волатильность для Genuine Parts Company (GPC) составляет 8.30%, в то время как у Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) волатильность равна 19.72%. Это указывает на то, что GPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPCICHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

19.72%

-11.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.03%

60.25%

-35.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.89%

92.42%

-63.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.93%

66.68%

-39.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.11%

65.88%

-37.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPC и ICHR

Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, тогда как ICHR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPC
Genuine Parts Company		4.23%3.35%3.43%2.74%2.06%2.33%3.15%2.87%3.00%2.84%2.75%2.86%
ICHR
Ichor Holdings, Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPC и ICHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genuine Parts Company и Ichor Holdings, Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
6.26B
256.07M
(GPC) Общая выручка
(ICHR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GPC и ICHR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Genuine Parts Company и Ichor Holdings, Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
37.3%
12.6%
Активы портфеля
GPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 6.26B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.

ICHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ichor Holdings, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 32.26M при выручке в 256.07M, что соответствует валовой рентабельности в 12.6%.

GPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 286.27M при выручке в 6.26B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.

ICHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ichor Holdings, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 2.09M при выручке в 256.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.

GPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 188.54M при выручке в 6.26B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

ICHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ichor Holdings, Ltd. сообщила о чистой прибыли в -2.47M при выручке в 256.07M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.

Часто задаваемые вопросы

GPC and ICHR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICHR has higher volatility (19.72%) compared to GPC (8.30%). In terms of maximum drawdown, GPC dropped -54.89% vs ICHR's -77.39%.

ICHR currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPC и ICHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор