PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPAIX с RDMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPAIX с RDMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GPAIX (Grant Park Multi Alternative Strategies Fund) and RDMIX (Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund) are both Macro Trading funds. Over the past 10 years, GPAIX returned 4.88%/yr vs 5.05%/yr for RDMIX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. GPAIX charges 1.43%/yr vs 1.97%/yr for RDMIX.

Доходность

Сравнение доходности GPAIX и RDMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) и Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPAIX показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у RDMIX с доходностью 14.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GPAIX имеют среднегодовую доходность 4.88%, а акции RDMIX немного впереди с 5.05%.

GPAIX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.33%
С начала года
5.53%
6 месяцев
6.49%
1 год
15.91%
3 года*
7.71%
5 лет*
4.14%
10 лет*
4.88%

RDMIX

1 день
0.25%
1 месяц
1.81%
С начала года
14.03%
6 месяцев
12.93%
1 год
27.40%
3 года*
9.88%
5 лет*
5.33%
10 лет*
5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPAIX и RDMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPAIX
Grant Park Multi Alternative Strategies Fund		5.53%12.24%1.33%4.02%-1.88%5.70%9.09%14.33%-5.96%12.36%
RDMIX
Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund		14.03%5.07%9.88%-0.52%-3.06%11.18%0.65%18.24%-7.65%3.85%

Correlation

The correlation between GPAIX and RDMIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.43

The correlation between GPAIX and RDMIX shifts across timeframes, from 0.41 (5 years) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grant Park Multi Alternative Strategies Fund

Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с GPAIX:
GPAIX с FTAGPAIX с SPYGPAIX с EBSAXGPAIX с DYMIXGPAIX с MBXAXGPAIX с PCBAXGPAIX с DNAVX
Часто сравнивают с RDMIX:
RDMIX с REMIXRDMIX с RSSTRDMIX с PRPFXRDMIX с HRSTXRDMIX с EGRAXRDMIX с RSBTRDMIX с SPY

Доходность на риск

GPAIX vs. RDMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPAIX
Ранг доходности на риск GPAIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPAIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPAIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPAIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPAIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPAIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
RDMIX
Ранг доходности на риск RDMIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDMIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDMIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDMIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDMIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDMIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPAIX c RDMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) и Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPAIXRDMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.55

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.55

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

4.58

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

12.74

-4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPAIX vs. RDMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPAIX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDMIX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPAIX и RDMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPAIXRDMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.55

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.48

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.46

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.71

+0.01

Просадки

Сравнение просадок GPAIX и RDMIX

Максимальная просадка GPAIX за все время составила -17.16%, что меньше максимальной просадки RDMIX в -31.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPAIX и RDMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPAIXRDMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.16%

-31.57%

+14.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-6.10%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.59%

-16.54%

+9.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.13%

-19.96%

+10.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.16%

-21.92%

+4.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

0.00%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-8.39%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.19%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GPAIX и RDMIX

Текущая волатильность для Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) составляет 1.52%, в то время как у Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что GPAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPAIXRDMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

2.43%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

7.62%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.83%

10.96%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

11.16%

-4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.16%

11.31%

-4.15%

Сравнение комиссий GPAIX и RDMIX

GPAIX берет комиссию в 1.43%, что меньше комиссии RDMIX в 1.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPAIX и RDMIX

Дивидендная доходность GPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности RDMIX в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPAIX
Grant Park Multi Alternative Strategies Fund		3.26%3.44%2.01%1.98%2.71%10.90%1.78%13.29%1.51%1.68%1.92%1.49%
RDMIX
Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund		0.79%0.90%6.81%10.63%0.39%16.40%0.47%15.46%0.94%0.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPAIX and RDMIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDMIX has higher volatility (2.43%) compared to GPAIX (1.52%). In terms of maximum drawdown, GPAIX dropped -17.16% vs RDMIX's -31.57%.

RDMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPAIX и RDMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор