PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPAIX с EBSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPAIX с EBSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) и Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX).

GPAIX управляется Grant Park. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. EBSIX управляется Campbell & Company. Фонд был запущен 4 мар. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GPAIX и EBSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) и Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPAIX и EBSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GPAIX
Grant Park Multi Alternative Strategies Fund		2.54%12.24%1.33%4.02%-1.88%5.70%5.80%
EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares		7.05%-1.14%11.63%-1.83%30.91%9.05%4.94%

Доходность по периодам

С начала года, GPAIX показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у EBSIX с доходностью 7.05%.

GPAIX

1 день
0.60%
1 месяц
-3.94%
С начала года
2.54%
6 месяцев
4.46%
1 год
13.37%
3 года*
6.99%
5 лет*
4.21%
10 лет*
4.62%

EBSIX

1 день
-0.69%
1 месяц
2.56%
С начала года
7.05%
6 месяцев
3.19%
1 год
0.38%
3 года*
3.75%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grant Park Multi Alternative Strategies Fund

Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares

Часто сравнивают с GPAIX:
GPAIX с FTAGPAIX с SPYGPAIX с DNAVXGPAIX с PCBAXGPAIX с DYMIXGPAIX с MBXAXGPAIX с EBSAX
Часто сравнивают с EBSIX:
EBSIX с QDSIXEBSIX с AMFAXEBSIX с MBXIXEBSIX с GQEPXEBSIX с AHTPXEBSIX с MAFIXEBSIX с BLNDX

Сравнение комиссий GPAIX и EBSIX

GPAIX берет комиссию в 1.43%, что меньше комиссии EBSIX в 1.75%.

EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares
GPAIX
Grant Park Multi Alternative Strategies Fund

Доходность на риск

GPAIX vs. EBSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPAIX
Ранг доходности на риск GPAIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPAIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPAIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPAIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPAIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPAIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EBSIX
Ранг доходности на риск EBSIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBSIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBSIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBSIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBSIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBSIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPAIX c EBSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) и Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPAIXEBSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.05

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

0.12

+2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.01

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

0.14

+2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.57

0.25

+7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPAIX vs. EBSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPAIX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа EBSIX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPAIX и EBSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPAIXEBSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.05

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.98

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.13

-0.44

Корреляция

Корреляция между GPAIX и EBSIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPAIX и EBSIX

Дивидендная доходность GPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности EBSIX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPAIX
Grant Park Multi Alternative Strategies Fund		3.36%3.44%2.01%1.98%2.71%10.90%1.78%13.29%1.51%1.68%1.92%1.49%
EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares		2.95%3.16%2.90%1.82%15.10%7.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPAIX и EBSIX

Максимальная просадка GPAIX за все время составила -17.16%, что больше максимальной просадки EBSIX в -10.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPAIX и EBSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPAIXEBSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.16%

-10.96%

-6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-7.43%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.13%

-10.96%

+1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-0.69%

-4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-3.13%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

4.37%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GPAIX и EBSIX

Текущая волатильность для Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) составляет 2.59%, в то время как у Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что GPAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPAIXEBSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

3.12%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

6.23%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.57%

8.51%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.46%

9.59%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.21%

9.52%

-2.31%