Сравнение GPAIX с DVRIX
GPAIX (Grant Park Multi Alternative Strategies Fund) and DVRIX (MFS Global Alternative Strategy Fund) are both Macro Trading funds. Over the past 10 years, GPAIX returned 4.47%/yr vs 5.13%/yr for DVRIX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. GPAIX charges 1.43%/yr vs 1.05%/yr for DVRIX.
Доходность
Сравнение доходности GPAIX и DVRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPAIX показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у DVRIX с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции GPAIX уступали акциям DVRIX по среднегодовой доходности: 4.47% против 5.13% соответственно.
GPAIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.25%
- С начала года
- 3.60%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 4.47%
DVRIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.04%
- С начала года
- 2.24%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 5.13%
Сравнение доходности по годам GPAIX и DVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPAIX Grant Park Multi Alternative Strategies Fund | 3.60% | 12.24% | 1.33% | 4.02% | -1.88% | 5.70% | 9.09% | 14.33% | -5.96% | 12.36% |
DVRIX MFS Global Alternative Strategy Fund | 2.24% | 10.87% | 9.66% | 9.22% | -5.10% | 3.67% | 4.66% | 13.01% | -0.39% | 6.40% |
Correlation
The correlation between GPAIX and DVRIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.34 |
Over the past year, GPAIX and DVRIX have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPAIX vs. DVRIX — Ранг доходности на риск
GPAIX
DVRIX
Сравнение GPAIX c DVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) и MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPAIX | DVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.87 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 5.76 | -0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPAIX и DVRIX
Максимальная просадка GPAIX за все время составила -17.16%, что меньше максимальной просадки DVRIX в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPAIX и DVRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPAIX | DVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.16% | -36.61% | +19.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.01% | -3.08% | -2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.59% | -3.57% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.13% | -9.88% | +0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.16% | -12.80% | -4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -0.21% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -4.09% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 1.00% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPAIX и DVRIX
Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что GPAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPAIX | DVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 0.93% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.69% | 3.11% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 3.73% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.42% | 4.89% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.13% | 5.24% | +1.89% |
Сравнение комиссий GPAIX и DVRIX
GPAIX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии DVRIX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPAIX и DVRIX
Дивидендная доходность GPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности DVRIX в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVRIX MFS Global Alternative Strategy Fund | 1.12% | 1.15% | 1.65% | 1.15% | 0.60% | 0.60% | 0.64% | 1.14% | 1.11% | 2.17% | 2.87% | 1.15% |
GPAIX Grant Park Multi Alternative Strategies Fund | 3.32% | 3.44% | 2.01% | 1.98% | 2.71% | 10.90% | 1.78% | 13.29% | 1.51% | 1.68% | 1.92% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
GPAIX and DVRIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPAIX has higher volatility (1.62%) compared to DVRIX (0.93%). In terms of maximum drawdown, GPAIX dropped -17.16% vs DVRIX's -36.61%.
DVRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPAIX и DVRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор