Сравнение DVRIX с QGMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) и AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX).
DVRIX управляется MFS. Фонд был запущен 19 дек. 2007 г.. QGMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DVRIX и QGMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVRIX и QGMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVRIX MFS Global Alternative Strategy Fund | 0.35% | 10.87% | 9.66% | 9.22% | -5.10% | 3.67% | 4.66% | 13.01% | -0.39% | 6.40% |
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.64% | 4.00% | -0.95% | 0.01% | 29.30% | -4.54% | 1.60% | 4.90% | 7.80% | -3.38% |
Доходность по периодам
С начала года, DVRIX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у QGMIX с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции DVRIX превзошли акции QGMIX по среднегодовой доходности: 4.93% против 3.62% соответственно.
DVRIX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 6.28%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 4.93%
QGMIX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- -1.52%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 3.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVRIX и QGMIX
DVRIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии QGMIX в 1.20%.
Доходность на риск
DVRIX vs. QGMIX — Ранг доходности на риск
DVRIX
QGMIX
Сравнение DVRIX c QGMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) и AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVRIX | QGMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | -0.13 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | -0.12 | +2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.98 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | -0.18 | +2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | -0.44 | +8.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVRIX | QGMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | -0.13 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 0.45 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.43 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.41 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между DVRIX и QGMIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVRIX и QGMIX
Дивидендная доходность DVRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности QGMIX в 1.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVRIX MFS Global Alternative Strategy Fund | 1.14% | 1.15% | 1.65% | 1.15% | 0.60% | 0.60% | 0.64% | 1.14% | 1.11% | 2.17% | 2.87% | 1.15% |
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.41% | 1.44% | 1.92% | 10.07% | 7.48% | 1.49% | 0.96% | 0.05% | 3.92% | 0.04% | 6.05% | 5.30% |
Просадки
Сравнение просадок DVRIX и QGMIX
Максимальная просадка DVRIX за все время составила -36.61%, что больше максимальной просадки QGMIX в -13.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRIX и QGMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVRIX | QGMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -13.48% | -23.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.45% | -8.68% | +5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.88% | -13.48% | +3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.80% | -13.48% | +0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -3.09% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -3.95% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 3.47% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVRIX и QGMIX
Текущая волатильность для MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) составляет 1.66%, в то время как у AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что DVRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVRIX | QGMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 2.20% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 4.32% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.81% | 7.83% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 9.98% | -5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 8.37% | -3.15% |