Сравнение GOVZ с UTHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY).
GOVZ и UTHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. UTHY - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOVZ и UTHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOVZ и UTHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | -0.18% | -1.81% | -16.24% | -5.40% |
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 0.02% | 3.47% | -8.07% | -2.67% |
Доходность по периодам
С начала года, GOVZ показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у UTHY с доходностью 0.02%.
GOVZ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -3.76%
- 1 год
- -7.76%
- 3 года*
- -8.80%
- 5 лет*
- -10.91%
- 10 лет*
- —
UTHY
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- -1.77%
- 3 года*
- -3.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOVZ и UTHY
И GOVZ, и UTHY имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GOVZ vs. UTHY — Ранг доходности на риск
GOVZ
UTHY
Сравнение GOVZ c UTHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOVZ | UTHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | -0.16 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | -0.14 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.98 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.10 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -0.20 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOVZ | UTHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | -0.16 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.18 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между GOVZ и UTHY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVZ и UTHY
Дивидендная доходность GOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности UTHY в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 5.06% | 5.00% | 4.68% | 3.84% | 3.69% | 1.76% | 0.39% |
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 4.59% | 4.53% | 4.58% | 2.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOVZ и UTHY
Максимальная просадка GOVZ за все время составила -59.65%, что больше максимальной просадки UTHY в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVZ и UTHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOVZ | UTHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.65% | -21.86% | -37.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -9.42% | -6.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.14% | -11.11% | -45.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.39% | -10.67% | -28.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.42% | 4.55% | +4.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVZ и UTHY
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что GOVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOVZ | UTHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 3.50% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 6.30% | +4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 11.10% | +8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 13.91% | +10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 13.91% | +9.69% |