PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GOVZ с UTHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GOVZ и UTHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOVZ и UTHY


2026 (YTD)202520242023
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
-0.18%-1.81%-16.24%-5.40%
UTHY
US Treasury 30 Year Bond ETF
0.02%3.47%-8.07%-2.67%

Доходность по периодам

С начала года, GOVZ показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у UTHY с доходностью 0.02%.


GOVZ

1 день
-0.12%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
-3.76%
1 год
-7.76%
3 года*
-8.80%
5 лет*
-10.91%
10 лет*

UTHY

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.06%
С начала года
0.02%
6 месяцев
-0.96%
1 год
-1.77%
3 года*
-3.13%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF

US Treasury 30 Year Bond ETF

Сравнение комиссий GOVZ и UTHY

И GOVZ, и UTHY имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GOVZ vs. UTHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GOVZ
Ранг доходности на риск GOVZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVZ: 77
Ранг коэф-та Мартина

UTHY
Ранг доходности на риск UTHY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTHY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVZ c UTHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GOVZUTHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

-0.16

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.44

-0.14

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

0.98

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

-0.10

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

-0.20

-0.48

GOVZ vs. UTHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVZ на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа UTHY равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVZ и UTHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GOVZUTHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

-0.16

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

-0.18

-0.41

Корреляция

Корреляция между GOVZ и UTHY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVZ и UTHY

Дивидендная доходность GOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности UTHY в 4.59%


TTM202520242023202220212020
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
5.06%5.00%4.68%3.84%3.69%1.76%0.39%
UTHY
US Treasury 30 Year Bond ETF
4.59%4.53%4.58%2.81%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOVZ и UTHY

Максимальная просадка GOVZ за все время составила -59.65%, что больше максимальной просадки UTHY в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVZ и UTHY.


Загрузка...

Показатели просадок


GOVZUTHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.65%

-21.86%

-37.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.08%

-9.42%

-6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.14%

-11.11%

-45.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.39%

-10.67%

-28.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.42%

4.55%

+4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVZ и UTHY

iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что GOVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GOVZUTHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

3.50%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

6.30%

+4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

11.10%

+8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

13.91%

+10.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

13.91%

+9.69%