PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTHY с ^TYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение UTHY с ^TYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и Treasury Yield 30 Years (^TYX).

UTHY - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности UTHY и ^TYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTHY и ^TYX

2026 (YTD)202520242023
UTHY
US Treasury 30 Year Bond ETF		0.55%3.47%-8.07%-2.67%
^TYX
Treasury Yield 30 Years		1.03%1.13%19.08%6.24%

Доходность по периодам

С начала года, UTHY показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у ^TYX с доходностью 1.03%.

UTHY

1 день
0.52%
1 месяц
-2.38%
С начала года
0.55%
6 месяцев
-0.73%
1 год
-1.26%
3 года*
-3.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

^TYX

1 день
-0.20%
1 месяц
4.00%
С начала года
1.03%
6 месяцев
4.15%
1 год
7.40%
3 года*
10.30%
5 лет*
15.88%
10 лет*
6.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Treasury 30 Year Bond ETF

Treasury Yield 30 Years

Часто сравнивают с UTHY:
UTHY с TLTUTHY с TLTWUTHY с VOOUTHY с FNBGXUTHY с GOVZUTHY с XLGUTHY с XHB
Часто сравнивают с ^TYX:
^TYX с ^TNX^TYX с TLT^TYX с TBX^TYX с VOO^TYX с PST^TYX с ES=F^TYX с MSCI

Доходность на риск

UTHY vs. ^TYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTHY
Ранг доходности на риск UTHY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTHY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHY: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHY: 99
Ранг коэф-та Мартина
^TYX
Ранг доходности на риск ^TYX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTHY c ^TYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTHY^TYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

0.50

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

0.84

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.10

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

0.22

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.28

0.42

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTHY vs. ^TYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTHY на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа ^TYX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTHY и ^TYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTHY^TYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

0.50

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

-0.03

-0.14

Корреляция

Корреляция между UTHY и ^TYX составляет -0.96. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок UTHY и ^TYX

Максимальная просадка UTHY за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки ^TYX в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHY и ^TYX.

Загрузка...

Показатели просадок

UTHY^TYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-88.52%

+66.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-10.83%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.65%

-40.07%

+29.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-46.00%

+35.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

5.65%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности UTHY и ^TYX

Текущая волатильность для US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) составляет 3.56%, в то время как у Treasury Yield 30 Years (^TYX) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что UTHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTHY^TYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

4.22%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.32%

8.18%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

14.37%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

25.35%

-11.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

33.22%

-19.32%