Сравнение GOVZ с THTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA).
GOVZ и THTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GOVZ и THTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOVZ и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | -0.18% | -1.81% | -16.24% | 19.32% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 4.64% | -10.24% | 7.31% | 1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, GOVZ показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 4.64%.
GOVZ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -3.76%
- 1 год
- -7.76%
- 3 года*
- -8.80%
- 5 лет*
- -10.91%
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOVZ и THTA
GOVZ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии THTA в 0.49%.
Доходность на риск
GOVZ vs. THTA — Ранг доходности на риск
GOVZ
THTA
Сравнение GOVZ c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOVZ | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | -0.26 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | -0.11 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.23 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -0.46 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOVZ | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | -0.26 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.04 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между GOVZ и THTA составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVZ и THTA
Дивидендная доходность GOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности THTA в 11.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 5.06% | 5.00% | 4.68% | 3.84% | 3.69% | 1.76% | 0.39% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.57% | 12.66% | 12.44% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOVZ и THTA
Максимальная просадка GOVZ за все время составила -59.65%, что больше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVZ и THTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOVZ | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.65% | -31.41% | -28.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -30.83% | +14.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.14% | -8.73% | -47.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.39% | -7.51% | -31.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.42% | 15.68% | -6.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVZ и THTA
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что GOVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOVZ | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 1.72% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 5.40% | +5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 29.10% | -9.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 20.96% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 20.96% | +2.64% |