Сравнение GOVZ с TFLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO).
GOVZ и TFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOVZ и TFLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOVZ и TFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | -0.18% | -1.81% | -16.24% | 0.90% | -41.03% | -4.86% | -5.61% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 0.94% | 4.22% | 5.34% | 5.12% | 1.99% | -0.02% | -0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, GOVZ показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 0.94%.
GOVZ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -3.76%
- 1 год
- -7.76%
- 3 года*
- -8.80%
- 5 лет*
- -10.91%
- 10 лет*
- —
TFLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOVZ и TFLO
И GOVZ, и TFLO имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GOVZ vs. TFLO — Ранг доходности на риск
GOVZ
TFLO
Сравнение GOVZ c TFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOVZ | TFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 13.82 | -14.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | 45.26 | -45.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 11.00 | -10.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 207.22 | -207.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 736.01 | -736.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOVZ | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 13.82 | -14.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 9.84 | -10.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 4.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.97 | -1.56 |
Корреляция
Корреляция между GOVZ и TFLO составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVZ и TFLO
Дивидендная доходность GOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности TFLO в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 5.06% | 5.00% | 4.68% | 3.84% | 3.69% | 1.76% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 4.00% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок GOVZ и TFLO
Максимальная просадка GOVZ за все время составила -59.65%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVZ и TFLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOVZ | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.65% | -5.01% | -54.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -0.02% | -16.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -0.13% | -57.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.14% | 0.00% | -56.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.39% | -0.10% | -39.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.42% | 0.01% | +9.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVZ и TFLO
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что GOVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOVZ | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 0.07% | +5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 0.21% | +10.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 0.30% | +18.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 0.36% | +23.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 0.50% | +23.10% |