Сравнение GOVZ с NIKL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и Sprott Nickel Miners ETF (NIKL).
GOVZ и NIKL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. NIKL - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOVZ и NIKL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOVZ и NIKL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | -0.18% | -1.81% | -16.24% | -8.07% |
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | 4.61% | 52.05% | -22.48% | -17.88% |
Доходность по периодам
С начала года, GOVZ показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у NIKL с доходностью 4.61%.
GOVZ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -3.76%
- 1 год
- -7.76%
- 3 года*
- -8.80%
- 5 лет*
- -10.91%
- 10 лет*
- —
NIKL
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -15.83%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 12.89%
- 1 год
- 90.01%
- 3 года*
- -1.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOVZ и NIKL
GOVZ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NIKL в 0.75%.
Доходность на риск
GOVZ vs. NIKL — Ранг доходности на риск
GOVZ
NIKL
Сравнение GOVZ c NIKL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и Sprott Nickel Miners ETF (NIKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOVZ | NIKL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 2.19 | -2.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | 2.72 | -3.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.34 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 3.03 | -3.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 9.50 | -10.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOVZ | NIKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 2.19 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.01 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между GOVZ и NIKL составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVZ и NIKL
Дивидендная доходность GOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности NIKL в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 5.06% | 5.00% | 4.68% | 3.84% | 3.69% | 1.76% | 0.39% |
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | 2.42% | 2.53% | 3.49% | 19.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOVZ и NIKL
Максимальная просадка GOVZ за все время составила -59.65%, примерно равная максимальной просадке NIKL в -60.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVZ и NIKL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOVZ | NIKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.65% | -60.23% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -29.33% | +13.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.14% | -20.08% | -36.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.39% | -27.00% | -12.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.42% | 9.35% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVZ и NIKL
Текущая волатильность для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) составляет 5.79%, в то время как у Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) волатильность равна 16.87%. Это указывает на то, что GOVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOVZ | NIKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 16.87% | -11.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 33.15% | -22.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 41.35% | -22.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 31.74% | -7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 31.74% | -8.14% |