PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOVZ с NIKL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOVZ с NIKL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOVZ (iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF) and NIKL (Sprott Nickel Miners ETF) are both exchange-traded funds - GOVZ is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index, while NIKL is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, GOVZ returned -7.19%/yr vs -3.02%/yr for NIKL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. GOVZ charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for NIKL.

Доходность

Сравнение доходности GOVZ и NIKL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и Sprott Nickel Miners ETF (NIKL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOVZ показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у NIKL с доходностью -7.50%.

GOVZ

1 день
0.36%
1 месяц
0.98%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-3.20%
1 год
1.60%
3 года*
-7.19%
5 лет*
-11.47%
10 лет*
—

NIKL

1 день
0.76%
1 месяц
-13.19%
С начала года
-7.50%
6 месяцев
4.95%
1 год
27.58%
3 года*
-3.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOVZ и NIKL

2026 (YTD)202520242023
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF		-0.58%-1.81%-16.24%-8.07%
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		-7.50%52.05%-22.48%-17.88%

Correlation

The correlation between GOVZ and NIKL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF

Sprott Nickel Miners ETF

Часто сравнивают с GOVZ:
GOVZ с ZROZGOVZ с EDVGOVZ с GOVTGOVZ с TLTGOVZ с VGLTGOVZ с FXAGOVZ с SPY
Часто сравнивают с NIKL:
NIKL с ICOPNIKL с IAUNIKL с COPXNIKL с REMXNIKL с PSLVNIKL с DBBNIKL с METL

Доходность на риск

GOVZ vs. NIKL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVZ
Ранг доходности на риск GOVZ: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
NIKL
Ранг доходности на риск NIKL: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIKL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIKL: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIKL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIKL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIKL: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVZ c NIKL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и Sprott Nickel Miners ETF (NIKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOVZNIKLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
0.66

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
1.17

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.14

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

0.93

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.26

2.23

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOVZ vs. NIKL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVZ на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа NIKL равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVZ и NIKL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOVZNIKLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.66

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.58

-0.10

-0.48

Просадки

Сравнение просадок GOVZ и NIKL

Максимальная просадка GOVZ за все время составила -59.65%, примерно равная максимальной просадке NIKL в -60.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVZ и NIKL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOVZNIKLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.65%

-60.23%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-29.87%

+15.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.72%

-60.23%

+31.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.31%

-29.33%

-26.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.92%

-26.58%

-13.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.24%

12.42%

-6.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVZ и NIKL

Текущая волатильность для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) составляет 4.15%, в то время как у Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) волатильность равна 15.35%. Это указывает на то, что GOVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOVZNIKLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

15.35%

-11.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

35.55%

-25.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

42.12%

-25.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.91%

32.60%

-8.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.34%

32.60%

-9.26%

Сравнение комиссий GOVZ и NIKL

GOVZ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NIKL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVZ и NIKL

Дивидендная доходность GOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности NIKL в 2.73%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF		5.16%5.00%4.68%3.84%3.69%1.76%0.39%
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		2.73%2.53%3.49%19.52%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GOVZ and NIKL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NIKL has higher volatility (15.35%) compared to GOVZ (4.15%). In terms of maximum drawdown, GOVZ dropped -59.65% vs NIKL's -60.23%.

On 3-year performance, NIKL leads with -3.02% vs -7.19% for GOVZ. On fees, GOVZ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GOVZ has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NIKL has performed better with a -3.02% return vs -7.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GOVZ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for NIKL.

GOVZ has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 2.73% for NIKL.

GOVZ is categorized as Government Bonds, while NIKL is Energy Equities. GOVZ tracks ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index, while NIKL tracks Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and Sprott. Their fees differ too: 0.15% for GOVZ and 0.75% for NIKL.

NIKL currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOVZ и NIKL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор