PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIKL с COPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NIKL с COPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NIKL (Sprott Nickel Miners ETF) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - NIKL is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross, while COPX is a Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NIKL returned -3.02%/yr vs 37.98%/yr for COPX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NIKL charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for COPX.

Доходность

Сравнение доходности NIKL и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIKL показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 25.67%.

NIKL

1 день
0.76%
1 месяц
-13.19%
С начала года
-7.50%
6 месяцев
4.95%
1 год
27.58%
3 года*
-3.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

COPX

1 день
-0.03%
1 месяц
15.36%
С начала года
25.67%
6 месяцев
37.40%
1 год
118.00%
3 года*
37.98%
5 лет*
19.86%
10 лет*
21.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIKL и COPX

2026 (YTD)202520242023
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		-7.50%52.05%-22.48%-17.88%
COPX
Global X Copper Miners ETF		25.67%93.50%3.57%5.34%

Correlation

The correlation between NIKL and COPX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г.

0.63

The correlation between NIKL and COPX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NIKL и COPX

Секторы
NIKL
COPX

Сырьевые материалы

100.0%
96.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

NIKL
100.0%
COPX
96.3%

Коммуникационные услуги

NIKL

-

COPX

-

Потребительский циклический сектор

NIKL

-

COPX

-

Потребительский защитный сектор

NIKL

-

COPX

-

Энергетика

NIKL

-

COPX

-

Финансовые услуги

NIKL

-

COPX

-

Здравоохранение

NIKL

-

COPX

-

Промышленность

NIKL

-

COPX
3.7%

Недвижимость

NIKL

-

COPX

-

Технологии

NIKL

-

COPX

-

Коммунальные услуги

NIKL

-

COPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Nickel Miners ETF

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с NIKL:
NIKL с ICOPNIKL с GOVZNIKL с IAUNIKL с REMXNIKL с PSLVNIKL с METLNIKL с DBB
Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX

Доходность на риск

NIKL vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIKL
Ранг доходности на риск NIKL: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIKL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIKL: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIKL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIKL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIKL: 2020
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIKL c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NIKLCOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
2.87

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
3.12

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.41

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

4.27

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.23

13.66

-11.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NIKL vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIKL на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа COPX равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIKL и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIKLCOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

2.87

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.19

-0.29

Просадки

Сравнение просадок NIKL и COPX

Максимальная просадка NIKL за все время составила -60.23%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIKL и COPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIKLCOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.23%

-83.16%

+22.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.87%

-27.82%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.23%

-39.72%

-20.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.33%

-5.73%

-23.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.58%

-39.29%

+12.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.42%

8.67%

+3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности NIKL и COPX

Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и Global X Copper Miners ETF (COPX) имеют волатильность 15.35% и 15.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIKLCOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.35%

15.34%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.55%

35.68%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.12%

41.41%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.60%

36.50%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.60%

35.54%

-2.94%

Сравнение комиссий NIKL и COPX

NIKL берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии COPX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIKL и COPX

Дивидендная доходность NIKL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности COPX в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.13%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		2.73%2.53%3.49%19.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NIKL and COPX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NIKL has higher volatility (15.35%) compared to COPX (15.34%). In terms of maximum drawdown, NIKL dropped -60.23% vs COPX's -83.16%.

On 3-year performance, COPX leads with 37.98% vs -3.02% for NIKL. On fees, COPX is cheaper at 0.65% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COPX has performed better with a 37.98% return vs -3.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COPX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for NIKL.

NIKL has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 2.13% for COPX.

NIKL is categorized as Energy Equities, while COPX is Materials. NIKL tracks Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross, while COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index. They also come from different issuers: Sprott and Global X. Their fees differ too: 0.75% for NIKL and 0.65% for COPX.

COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIKL и COPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор