PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIKL с PSLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NIKL с PSLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NIKL (Sprott Nickel Miners ETF) and PSLV (Sprott Physical Silver Trust) are both exchange-traded funds - NIKL is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross, while PSLV is a Silver fund tracking the No Index (Physical Silver). Both are passively managed. Over the past 3 years, NIKL returned -3.02%/yr vs 42.33%/yr for PSLV. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. NIKL charges 0.75%/yr vs 0.51%/yr for PSLV.

Доходность

Сравнение доходности NIKL и PSLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIKL показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у PSLV с доходностью -0.89%.

NIKL

1 день
0.76%
1 месяц
-13.19%
С начала года
-7.50%
6 месяцев
4.95%
1 год
27.58%
3 года*
-3.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSLV

1 день
0.90%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
23.11%
1 год
102.24%
3 года*
42.33%
5 лет*
18.65%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIKL и PSLV

2026 (YTD)202520242023
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		-7.50%52.05%-22.48%-17.88%
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		-0.89%145.08%19.43%2.02%

Correlation

The correlation between NIKL and PSLV is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г.

0.46

The correlation between NIKL and PSLV shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Nickel Miners ETF

Sprott Physical Silver Trust

Часто сравнивают с NIKL:
NIKL с ICOPNIKL с GOVZNIKL с IAUNIKL с REMXNIKL с COPXNIKL с METLNIKL с DBB
Часто сравнивают с PSLV:
PSLV с SLVPSLV с SILPSLV с SVR.TOPSLV с SLVPPSLV с AGPSLV с GLDPSLV с GOLD

Доходность на риск

NIKL vs. PSLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIKL
Ранг доходности на риск NIKL: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIKL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIKL: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIKL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIKL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIKL: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PSLV
Ранг доходности на риск PSLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIKL c PSLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NIKLPSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
1.76

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
1.99

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.33

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

2.53

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.23

5.58

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NIKL vs. PSLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIKL на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа PSLV равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIKL и PSLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIKLPSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.76

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.17

-0.28

Просадки

Сравнение просадок NIKL и PSLV

Максимальная просадка NIKL за все время составила -60.23%, что меньше максимальной просадки PSLV в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIKL и PSLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIKLPSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.23%

-79.38%

+19.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.87%

-40.65%

+10.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.23%

-40.65%

-19.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.33%

-35.53%

+6.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.58%

-58.15%

+31.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.42%

18.38%

-5.96%

Волатильность

Сравнение волатильности NIKL и PSLV

Текущая волатильность для Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) составляет 15.35%, в то время как у Sprott Physical Silver Trust (PSLV) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что NIKL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIKLPSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.35%

16.60%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.55%

57.34%

-21.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.12%

58.49%

-16.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.60%

35.64%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.60%

31.14%

+1.46%

Сравнение комиссий NIKL и PSLV

NIKL берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PSLV в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIKL и PSLV

Дивидендная доходность NIKL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, тогда как PSLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		2.73%2.53%3.49%19.52%
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NIKL and PSLV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSLV has higher volatility (16.60%) compared to NIKL (15.35%). In terms of maximum drawdown, NIKL dropped -60.23% vs PSLV's -79.38%.

On 3-year performance, PSLV leads with 42.33% vs -3.02% for NIKL. On fees, PSLV is cheaper at 0.51% per year. On volatility, NIKL has been the lower-risk option at 15.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSLV has performed better with a 42.33% return vs -3.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSLV is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.75% for NIKL.

NIKL has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.00% for PSLV.

NIKL is categorized as Energy Equities, while PSLV is Silver. NIKL tracks Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross, while PSLV tracks No Index (Physical Silver). Their fees differ too: 0.75% for NIKL and 0.51% for PSLV.

PSLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIKL и PSLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор