PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIKL с DBB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NIKL с DBB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB).

NIKL и DBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NIKL - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. DBB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NIKL и DBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NIKL и DBB

2026 (YTD)202520242023
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		4.61%52.05%-22.48%-17.88%
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		3.49%25.01%7.90%0.42%

Доходность по периодам

С начала года, NIKL показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у DBB с доходностью 3.49%.

NIKL

1 день
2.78%
1 месяц
-15.83%
С начала года
4.61%
6 месяцев
12.89%
1 год
90.01%
3 года*
-1.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBB

1 день
1.02%
1 месяц
-1.33%
С начала года
3.49%
6 месяцев
18.03%
1 год
28.08%
3 года*
10.78%
5 лет*
8.23%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Nickel Miners ETF

Invesco DB Base Metals Fund

Часто сравнивают с NIKL:
NIKL с ICOPNIKL с IAUNIKL с GOVZNIKL с PSLVNIKL с REMXNIKL с COPXNIKL с SPY
Часто сравнивают с DBB:
DBB с PICKDBB с DBADBB с DBCDBB с DBEDBB с VTDBB с VOODBB с GLDM

Сравнение комиссий NIKL и DBB

NIKL берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBB в 0.80%.

DBB
Invesco DB Base Metals Fund
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF

Доходность на риск

NIKL vs. DBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIKL
Ранг доходности на риск NIKL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIKL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIKL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIKL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIKL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIKL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DBB
Ранг доходности на риск DBB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBB: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBB: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBB: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBB: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIKL c DBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NIKLDBBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.50

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

2.02

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

2.46

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

8.23

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NIKL vs. DBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIKL на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа DBB равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIKL и DBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIKLDBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.50

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.06

-0.05

Корреляция

Корреляция между NIKL и DBB составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIKL и DBB

Дивидендная доходность NIKL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности DBB в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		2.42%2.53%3.49%19.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		2.53%2.61%4.75%7.21%0.94%0.00%0.00%1.83%1.59%

Просадки

Сравнение просадок NIKL и DBB

Максимальная просадка NIKL за все время составила -60.23%, примерно равная максимальной просадке DBB в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIKL и DBB.

Загрузка...

Показатели просадок

NIKLDBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.23%

-60.20%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.33%

-11.00%

-18.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.08%

-5.42%

-14.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.00%

-31.15%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.35%

3.29%

+6.06%

Волатильность

Сравнение волатильности NIKL и DBB

Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) имеет более высокую волатильность в 16.87% по сравнению с Invesco DB Base Metals Fund (DBB) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что NIKL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NIKLDBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.87%

7.12%

+9.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.15%

15.00%

+18.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.35%

18.85%

+22.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.74%

20.30%

+11.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.74%

18.46%

+13.28%