Сравнение NIKL с DBB
NIKL (Sprott Nickel Miners ETF) and DBB (Invesco DB Base Metals Fund) are both exchange-traded funds - NIKL is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross, while DBB is a Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 3 years, NIKL returned -5.85%/yr vs 16.53%/yr for DBB. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. NIKL charges 0.75%/yr vs 0.81%/yr for DBB.
Доходность
Сравнение доходности NIKL и DBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIKL показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у DBB с доходностью 11.51%.
NIKL
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 5.46%
- 6 месяцев
- -21.49%
- С начала года
- -10.36%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- -5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.51%
DBB
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 5.44%
- 6 месяцев
- 7.98%
- С начала года
- 11.51%
- 1 год
- 36.85%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 8.46%
- Всё время*
- 1.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.52M | $4.65M | $8.58M | |
| $544.15K | $737.91K | $1.69M |
Сравнение доходности по годам NIKL и DBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | -10.36% | 52.05% | -22.48% | -19.00% |
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 11.51% | 25.01% | 7.90% | 0.78% |
Correlation
The correlation between NIKL and DBB is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г. | 0.47 |
The correlation between NIKL and DBB shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIKL vs. DBB — Ранг доходности на риск
NIKL
DBB
Сравнение NIKL c DBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NIKL | DBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.34 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 3.37 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 9.07 | -7.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NIKL и DBB
Максимальная просадка NIKL за все время составила -60.23%, примерно равная максимальной просадке DBB в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIKL и DBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIKL | DBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.23% | -60.20% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.15% | -11.00% | -29.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.61% | -16.59% | -41.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.52% | -3.94% | -27.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.01% | -30.68% | +3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.06% | 4.07% | +14.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIKL и DBB
Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с Invesco DB Base Metals Fund (DBB) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что NIKL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIKL | DBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 3.27% | +7.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.23% | 13.95% | +20.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.12% | 18.83% | +24.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.09% | 20.25% | +12.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.09% | 18.49% | +14.60% |
Сравнение комиссий NIKL и DBB
NIKL берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBB в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIKL и DBB
Дивидендная доходность NIKL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности DBB в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.34% | 2.61% | 4.75% | 7.21% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 1.59% |
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | 2.82% | 2.53% | 3.49% | 19.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NIKL and DBB have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NIKL has higher volatility (10.68%) compared to DBB (3.27%). In terms of maximum drawdown, NIKL dropped -60.23% vs DBB's -60.20%.
On 3-year performance, DBB leads with 16.53% vs -5.85% for NIKL. On fees, NIKL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DBB has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DBB has performed better with a 16.53% return vs -5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NIKL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.81% for DBB.
NIKL has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 2.34% for DBB.
NIKL is categorized as Energy Equities, while DBB is Metals. NIKL tracks Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross, while DBB tracks DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. They also come from different issuers: Sprott and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for NIKL and 0.81% for DBB.
DBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NIKL и DBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор