PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIKL с DBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NIKL с DBB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NIKL (Sprott Nickel Miners ETF) and DBB (Invesco DB Base Metals Fund) are both exchange-traded funds - NIKL is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross, while DBB is a Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 3 years, NIKL returned -3.41%/yr vs 19.11%/yr for DBB. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. NIKL charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for DBB.

Доходность

Сравнение доходности NIKL и DBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIKL показывает доходность -8.20%, что значительно ниже, чем у DBB с доходностью 14.25%.

NIKL

1 день
-8.49%
1 месяц
-14.45%
С начала года
-8.20%
6 месяцев
5.56%
1 год
32.72%
3 года*
-3.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBB

1 день
-1.58%
1 месяц
7.02%
С начала года
14.25%
6 месяцев
21.06%
1 год
43.74%
3 года*
19.11%
5 лет*
8.22%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIKL и DBB

2026 (YTD)202520242023
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		-8.20%52.05%-22.48%-17.88%
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		14.25%25.01%7.90%0.42%

Correlation

The correlation between NIKL and DBB is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г.

0.47

The correlation between NIKL and DBB has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NIKL и DBB

Секторы
NIKL
DBB

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

98.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

NIKL
100.0%
DBB

-

Коммуникационные услуги

NIKL

-

DBB

-

Потребительский циклический сектор

NIKL

-

DBB

-

Потребительский защитный сектор

NIKL

-

DBB

-

Энергетика

NIKL

-

DBB

-

Финансовые услуги

NIKL

-

DBB
98.8%

Здравоохранение

NIKL

-

DBB

-

Промышленность

NIKL

-

DBB

-

Недвижимость

NIKL

-

DBB

-

Технологии

NIKL

-

DBB

-

Коммунальные услуги

NIKL

-

DBB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Nickel Miners ETF

Invesco DB Base Metals Fund

Часто сравнивают с NIKL:
NIKL с ICOPNIKL с GOVZNIKL с IAUNIKL с COPXNIKL с REMXNIKL с PSLVNIKL с METL
Часто сравнивают с DBB:
DBB с PICKDBB с DBADBB с DBCDBB с DBEDBB с VOODBB с GLDMDBB с VT

Доходность на риск

NIKL vs. DBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIKL
Ранг доходности на риск NIKL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIKL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIKL: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIKL: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIKL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIKL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
DBB
Ранг доходности на риск DBB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBB: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIKL c DBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NIKLDBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
2.44

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
3.19

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.42

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

4.00

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.67

15.29

-12.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NIKL vs. DBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIKL на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа DBB равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIKL и DBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIKLDBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.44

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.08

-0.19

Просадки

Сравнение просадок NIKL и DBB

Максимальная просадка NIKL за все время составила -60.23%, примерно равная максимальной просадке DBB в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIKL и DBB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIKLDBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.23%

-60.20%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.87%

-11.00%

-18.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.23%

-16.59%

-43.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.87%

-1.58%

-28.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.58%

-30.89%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.29%

2.87%

+9.42%

Волатильность

Сравнение волатильности NIKL и DBB

Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) имеет более высокую волатильность в 15.28% по сравнению с Invesco DB Base Metals Fund (DBB) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что NIKL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIKLDBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.28%

5.85%

+9.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.54%

15.73%

+19.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.12%

17.99%

+24.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.62%

20.25%

+12.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.62%

18.47%

+14.15%

Сравнение комиссий NIKL и DBB

NIKL берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBB в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIKL и DBB

Дивидендная доходность NIKL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности DBB в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		2.29%2.61%4.75%7.21%0.94%0.00%0.00%1.83%1.59%
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		2.75%2.53%3.49%19.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NIKL and DBB have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NIKL has higher volatility (15.28%) compared to DBB (5.85%). In terms of maximum drawdown, NIKL dropped -60.23% vs DBB's -60.20%.

On 3-year performance, DBB leads with 19.11% vs -3.41% for NIKL. On fees, NIKL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DBB has been the lower-risk option at 5.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBB has performed better with a 19.11% return vs -3.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NIKL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for DBB.

NIKL has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 2.29% for DBB.

NIKL is categorized as Energy Equities, while DBB is Metals. NIKL tracks Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross, while DBB tracks DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. They also come from different issuers: Sprott and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for NIKL and 0.80% for DBB.

DBB currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIKL и DBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор