PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIKL с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NIKL с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и iShares Gold Trust (IAU).

NIKL и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NIKL - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NIKL и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NIKL и IAU

2026 (YTD)202520242023
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		4.61%52.05%-22.48%-17.88%
IAU
iShares Gold Trust		10.48%63.95%26.85%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, NIKL показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.

NIKL

1 день
2.78%
1 месяц
-15.83%
С начала года
4.61%
6 месяцев
12.89%
1 год
90.01%
3 года*
-1.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Nickel Miners ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с NIKL:
NIKL с ICOPNIKL с GOVZNIKL с PSLVNIKL с REMXNIKL с COPXNIKL с SPYNIKL с INTC
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий NIKL и IAU

NIKL берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

NIKL
Sprott Nickel Miners ETF
IAU
iShares Gold Trust

Доходность на риск

NIKL vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIKL
Ранг доходности на риск NIKL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIKL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIKL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIKL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIKL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIKL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIKL c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NIKLIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.90

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

2.33

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

2.72

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

9.95

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NIKL vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIKL на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIKL и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIKLIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.90

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.65

-0.64

Корреляция

Корреляция между NIKL и IAU составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIKL и IAU

Дивидендная доходность NIKL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		2.42%2.53%3.49%19.52%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NIKL и IAU

Максимальная просадка NIKL за все время составила -60.23%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIKL и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

NIKLIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.23%

-45.14%

-15.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.33%

-19.18%

-10.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.08%

-11.71%

-8.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.00%

-15.98%

-11.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.35%

5.23%

+4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NIKL и IAU

Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) имеет более высокую волатильность в 16.87% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что NIKL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NIKLIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.87%

10.44%

+6.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.15%

24.15%

+9.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.35%

27.64%

+13.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.74%

17.70%

+14.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.74%

15.83%

+15.91%