Сравнение NIKL с ICOP
NIKL (Sprott Nickel Miners ETF) and ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) are both exchange-traded funds - NIKL is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross, while ICOP is a Commodity Producers Equities fund tracking the STOXX Global Copper and Metals Mining Index. Both are passively managed. Over the past year, NIKL returned 27.58% vs 98.44% for ICOP. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NIKL charges 0.75%/yr vs 0.47%/yr for ICOP.
Доходность
Сравнение доходности NIKL и ICOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIKL показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у ICOP с доходностью 26.64%.
NIKL
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -13.19%
- С начала года
- -7.50%
- 6 месяцев
- 4.95%
- 1 год
- 27.58%
- 3 года*
- -3.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICOP
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 14.31%
- С начала года
- 26.64%
- 6 месяцев
- 36.12%
- 1 год
- 98.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NIKL и ICOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | -7.50% | 52.05% | -22.48% | -20.17% |
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | 26.64% | 78.01% | 1.10% | 8.08% |
Correlation
The correlation between NIKL and ICOP is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between NIKL and ICOP has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов NIKL и ICOP
Секторы
NIKL
ICOP
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
NIKL
ICOP
Коммуникационные услуги
NIKL
-
ICOP
-
Потребительский циклический сектор
NIKL
-
ICOP
-
Потребительский защитный сектор
NIKL
-
ICOP
-
Энергетика
NIKL
-
ICOP
-
Финансовые услуги
NIKL
-
ICOP
-
Здравоохранение
NIKL
-
ICOP
-
Промышленность
NIKL
-
ICOP
-
Недвижимость
NIKL
-
ICOP
-
Технологии
NIKL
-
ICOP
-
Коммунальные услуги
NIKL
-
ICOP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIKL vs. ICOP — Ранг доходности на риск
NIKL
ICOP
Сравнение NIKL c ICOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIKL | ICOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.40 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 3.79 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | 13.91 | -11.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIKL | ICOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 2.66 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 1.07 | -1.17 |
Просадки
Сравнение просадок NIKL и ICOP
Максимальная просадка NIKL за все время составила -60.23%, что больше максимальной просадки ICOP в -38.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIKL и ICOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIKL | ICOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.23% | -38.67% | -21.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.87% | -26.13% | -3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.33% | -3.78% | -25.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.58% | -11.66% | -14.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | 7.10% | +5.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIKL и ICOP
Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) имеет более высокую волатильность в 15.35% по сравнению с iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) с волатильностью 13.69%. Это указывает на то, что NIKL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIKL | ICOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.35% | 13.69% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.55% | 32.29% | +3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.12% | 37.29% | +4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.60% | 33.75% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.60% | 33.75% | -1.15% |
Сравнение комиссий NIKL и ICOP
NIKL берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ICOP в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIKL и ICOP
Дивидендная доходность NIKL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности ICOP в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | 1.64% | 2.08% | 1.87% | 2.15% |
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | 2.73% | 2.53% | 3.49% | 19.52% |
Часто задаваемые вопросы
NIKL and ICOP have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NIKL has higher volatility (15.35%) compared to ICOP (13.69%). In terms of maximum drawdown, NIKL dropped -60.23% vs ICOP's -38.67%.
On 1-year performance, ICOP leads with 98.44% vs 27.58% for NIKL. On fees, ICOP is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ICOP has been the lower-risk option at 13.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ICOP has performed better with a 98.44% return vs 27.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICOP is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for NIKL.
NIKL has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 1.64% for ICOP.
NIKL is categorized as Energy Equities, while ICOP is Commodity Producers Equities. NIKL tracks Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross, while ICOP tracks STOXX Global Copper and Metals Mining Index. They also come from different issuers: Sprott and iShares. Their fees differ too: 0.75% for NIKL and 0.47% for ICOP.
ICOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NIKL и ICOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор