Сравнение GOVZ с KORP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP).
GOVZ и KORP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. KORP - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GOVZ и KORP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOVZ и KORP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | -0.18% | -1.81% | -16.24% | 0.90% | -41.03% | -4.86% | -5.61% |
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | -0.33% | 8.14% | 3.82% | 7.40% | -10.04% | -0.55% | 2.73% |
Доходность по периодам
С начала года, GOVZ показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у KORP с доходностью -0.33%.
GOVZ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -3.76%
- 1 год
- -7.76%
- 3 года*
- -8.80%
- 5 лет*
- -10.91%
- 10 лет*
- —
KORP
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOVZ и KORP
GOVZ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии KORP в 0.29%.
Доходность на риск
GOVZ vs. KORP — Ранг доходности на риск
GOVZ
KORP
Сравнение GOVZ c KORP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOVZ | KORP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 0.89 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | 1.25 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.17 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.57 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 5.00 | -5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOVZ | KORP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 0.89 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.35 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.56 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между GOVZ и KORP составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVZ и KORP
Дивидендная доходность GOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности KORP в 4.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 5.06% | 5.00% | 4.68% | 3.84% | 3.69% | 1.76% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | 4.67% | 4.98% | 5.08% | 4.42% | 2.89% | 1.86% | 3.22% | 3.20% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок GOVZ и KORP
Максимальная просадка GOVZ за все время составила -59.65%, что больше максимальной просадки KORP в -14.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVZ и KORP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOVZ | KORP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.65% | -14.90% | -44.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -3.22% | -12.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -14.90% | -42.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.14% | -2.07% | -54.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.39% | -3.27% | -36.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.42% | 1.01% | +8.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVZ и KORP
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что GOVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KORP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOVZ | KORP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 2.24% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 3.05% | +7.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 5.40% | +13.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 5.31% | +18.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 4.93% | +18.67% |