Сравнение KORP с FTBD
KORP (American Century Diversified Corporate Bond ETF) and FTBD (Fidelity Tactical Bond ETF) are both exchange-traded funds - KORP is a Corporate Bonds fund actively managed by American Century, while FTBD is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, KORP returned 5.79%/yr vs 5.08%/yr for FTBD. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. KORP charges 0.29%/yr vs 0.55%/yr for FTBD.
Доходность
Сравнение доходности KORP и FTBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KORP показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у FTBD с доходностью 0.99%.
KORP
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 6.42%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- —
FTBD
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KORP и FTBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | 0.69% | 8.14% | 3.82% | 4.58% |
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 0.99% | 8.35% | 1.77% | 3.73% |
Correlation
The correlation between KORP and FTBD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2023 г. | 0.91 |
The correlation between KORP and FTBD has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KORP vs. FTBD — Ранг доходности на риск
KORP
FTBD
Сравнение KORP c FTBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KORP | FTBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.18 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | 7.50 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KORP | FTBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.51 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.75 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок KORP и FTBD
Максимальная просадка KORP за все время составила -14.90%, что больше максимальной просадки FTBD в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORP и FTBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KORP | FTBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.90% | -6.98% | -7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -2.98% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.04% | -6.56% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -1.15% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -1.57% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.87% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности KORP и FTBD
American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) имеют волатильность 1.44% и 1.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KORP | FTBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 1.47% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 3.17% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 4.32% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.36% | 5.87% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.92% | 5.87% | -0.95% |
Сравнение комиссий KORP и FTBD
KORP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FTBD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KORP и FTBD
Дивидендная доходность KORP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности FTBD в 5.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 5.03% | 5.04% | 4.76% | 4.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | 4.69% | 4.98% | 5.08% | 4.42% | 2.89% | 1.86% | 3.22% | 3.20% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
KORP and FTBD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTBD has higher volatility (1.47%) compared to KORP (1.44%). In terms of maximum drawdown, KORP dropped -14.90% vs FTBD's -6.98%.
On 3-year performance, KORP leads with 5.79% vs 5.08% for FTBD. On fees, KORP is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, KORP has performed better with a 5.79% return vs 5.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KORP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for FTBD.
FTBD has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 4.69% for KORP.
KORP is categorized as Corporate Bonds, while FTBD is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: American Century and Fidelity. Their fees differ too: 0.29% for KORP and 0.55% for FTBD.
FTBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KORP и FTBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор