Сравнение KORP с FTBD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD).
KORP и FTBD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KORP - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. FTBD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 24 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности KORP и FTBD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KORP и FTBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | -0.33% | 8.14% | 3.82% | 4.58% |
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 0.43% | 8.35% | 1.77% | 3.73% |
Доходность по периодам
С начала года, KORP показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у FTBD с доходностью 0.43%.
KORP
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- —
FTBD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KORP и FTBD
KORP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FTBD в 0.55%.
Доходность на риск
KORP vs. FTBD — Ранг доходности на риск
KORP
FTBD
Сравнение KORP c FTBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KORP | FTBD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.18 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.69 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.97 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 6.62 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KORP | FTBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.18 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.75 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между KORP и FTBD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KORP и FTBD
Дивидендная доходность KORP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности FTBD в 5.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | 4.67% | 4.98% | 5.08% | 4.42% | 2.89% | 1.86% | 3.22% | 3.20% | 2.97% |
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 5.07% | 5.04% | 4.76% | 4.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KORP и FTBD
Максимальная просадка KORP за все время составила -14.90%, что больше максимальной просадки FTBD в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORP и FTBD.
Загрузка...
Показатели просадок
| KORP | FTBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.90% | -6.98% | -7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -2.98% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -1.70% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -1.59% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.89% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности KORP и FTBD
American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) имеют волатильность 2.24% и 2.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KORP | FTBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 2.17% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | 2.99% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.40% | 4.66% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 5.94% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 5.94% | -1.01% |