PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KORP с FTBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KORP и FTBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KORP показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у FTBD с доходностью 0.99%.


KORP

1 день
-0.23%
1 месяц
0.60%
С начала года
0.69%
6 месяцев
0.54%
1 год
6.42%
3 года*
5.79%
5 лет*
1.76%
10 лет*

FTBD

1 день
-0.17%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.99%
6 месяцев
0.67%
1 год
6.48%
3 года*
5.08%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KORP и FTBD


2026 (YTD)202520242023
KORP
American Century Diversified Corporate Bond ETF
0.69%8.14%3.82%4.58%
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF
0.99%8.35%1.77%3.73%

Correlation

The correlation between KORP and FTBD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2023 г.

0.91

The correlation between KORP and FTBD has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Century Diversified Corporate Bond ETF

Fidelity Tactical Bond ETF

Доходность на риск

KORP vs. FTBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KORP
Ранг доходности на риск KORP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORP: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORP: 4141
Ранг коэф-та Мартина

FTBD
Ранг доходности на риск FTBD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KORP c FTBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KORPFTBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.18

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.64

7.50

-0.86

KORP vs. FTBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KORP на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTBD равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KORP и FTBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KORPFTBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.51

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.75

-0.18

Просадки

Сравнение просадок KORP и FTBD

Максимальная просадка KORP за все время составила -14.90%, что больше максимальной просадки FTBD в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORP и FTBD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KORPFTBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.90%

-6.98%

-7.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-2.98%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.04%

-6.56%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-1.15%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-1.57%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.87%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности KORP и FTBD

American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) имеют волатильность 1.44% и 1.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KORPFTBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.47%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.29%

3.17%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

4.32%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.36%

5.87%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

5.87%

-0.95%

Сравнение комиссий KORP и FTBD

KORP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FTBD в 0.55%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KORP и FTBD

Дивидендная доходность KORP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности FTBD в 5.03%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF
5.03%5.04%4.76%4.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KORP
American Century Diversified Corporate Bond ETF
4.69%4.98%5.08%4.42%2.89%1.86%3.22%3.20%2.97%

Часто задаваемые вопросы


KORP and FTBD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTBD has higher volatility (1.47%) compared to KORP (1.44%). In terms of maximum drawdown, KORP dropped -14.90% vs FTBD's -6.98%.

On 3-year performance, KORP leads with 5.79% vs 5.08% for FTBD. On fees, KORP is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KORP has performed better with a 5.79% return vs 5.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KORP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for FTBD.

FTBD has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 4.69% for KORP.

KORP is categorized as Corporate Bonds, while FTBD is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: American Century and Fidelity. Their fees differ too: 0.29% for KORP and 0.55% for FTBD.

FTBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KORP и FTBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор