PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KORP с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KORP с FAGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).

KORP - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности KORP и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KORP и FAGIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KORP
American Century Diversified Corporate Bond ETF		-0.52%8.14%3.82%7.40%-10.04%-0.55%6.99%10.08%-1.20%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		-0.85%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-8.50%

Доходность по периодам

С начала года, KORP показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у FAGIX с доходностью -0.85%.

KORP

1 день
0.56%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.46%
1 год
4.87%
3 года*
5.21%
5 лет*
1.80%
10 лет*
—

FAGIX

1 день
-0.56%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
0.91%
1 год
12.88%
3 года*
10.34%
5 лет*
5.79%
10 лет*
7.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Diversified Corporate Bond ETF

Fidelity Capital & Income Fund

Часто сравнивают с KORP:
KORP с IEAC.ASKORP с CPTNXKORP с FTBDKORP с MUSIKORP с GOVZKORP с CLOAKORP с IGLB
Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с FTABX

Сравнение комиссий KORP и FAGIX

KORP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.

FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
KORP
American Century Diversified Corporate Bond ETF

Доходность на риск

KORP vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KORP
Ранг доходности на риск KORP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORP: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KORP c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KORPFAGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.91

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.63

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.39

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.79

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

11.77

-6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KORP vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KORP на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа FAGIX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KORP и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KORPFAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.91

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.90

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.85

-0.30

Корреляция

Корреляция между KORP и FAGIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KORP и FAGIX

Дивидендная доходность KORP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности FAGIX в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KORP
American Century Diversified Corporate Bond ETF		5.09%4.98%5.08%4.42%2.89%1.86%3.22%3.20%2.97%0.00%0.00%0.00%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.43%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%

Просадки

Сравнение просадок KORP и FAGIX

Максимальная просадка KORP за все время составила -14.90%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORP и FAGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KORPFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.90%

-37.97%

+23.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-4.41%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.90%

-15.42%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-3.49%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-7.01%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.05%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности KORP и FAGIX

Текущая волатильность для American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) составляет 2.22%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что KORP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KORPFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

2.47%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.05%

4.53%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.40%

6.95%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.31%

6.47%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

7.78%

-2.85%