PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KORP с CPTNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KORP с CPTNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KORP (American Century Diversified Corporate Bond ETF) and CPTNX (American Century Government Bond Fund) are both funds - KORP is a Corporate Bonds fund actively managed by American Century, while CPTNX is a Government Bonds fund managed by American Century. Over the past 5 years, KORP returned 1.79%/yr vs -0.63%/yr for CPTNX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KORP charges 0.29%/yr vs 0.47%/yr for CPTNX.

Доходность

Сравнение доходности KORP и CPTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и American Century Government Bond Fund (CPTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KORP показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у CPTNX с доходностью -0.11%.

KORP

1 день
0.14%
1 месяц
0.50%
С начала года
0.83%
6 месяцев
0.85%
1 год
5.95%
3 года*
5.86%
5 лет*
1.79%
10 лет*
—

CPTNX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.01%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.12%
1 год
4.28%
3 года*
3.09%
5 лет*
-0.63%
10 лет*
0.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KORP и CPTNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KORP
American Century Diversified Corporate Bond ETF		0.83%8.14%3.82%7.40%-10.04%-0.55%6.99%10.08%-1.20%
CPTNX
American Century Government Bond Fund		-0.11%7.26%0.32%3.51%-13.10%-1.24%6.71%6.16%1.12%

Correlation

The correlation between KORP and CPTNX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2018 г.

0.77

The correlation between KORP and CPTNX shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.88 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Diversified Corporate Bond ETF

American Century Government Bond Fund

Часто сравнивают с KORP:
KORP с IEAC.ASKORP с MUSIKORP с FTBDKORP с GOVZKORP с CLOAKORP с IGLBKORP с FAGIX
Часто сравнивают с CPTNX:
CPTNX с TWEIXCPTNX с ACFOXCPTNX с BGEIXCPTNX с BCHYXCPTNX с TWCGXCPTNX с BIGRXCPTNX с VSBSX

Доходность на риск

KORP vs. CPTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KORP
Ранг доходности на риск KORP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORP: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORP: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORP: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CPTNX
Ранг доходности на риск CPTNX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPTNX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPTNX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPTNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPTNX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPTNX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KORP c CPTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и American Century Government Bond Fund (CPTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KORPCPTNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.22

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
1.84

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

1.48

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

4.69

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KORP vs. CPTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KORP на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPTNX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KORP и CPTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KORPCPTNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.22

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

-0.10

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.15

-0.57

Просадки

Сравнение просадок KORP и CPTNX

Максимальная просадка KORP за все время составила -14.90%, что меньше максимальной просадки CPTNX в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORP и CPTNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KORPCPTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.90%

-19.73%

+4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-3.36%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.04%

-7.26%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.90%

-19.15%

+4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-5.20%

+4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-2.29%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.06%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности KORP и CPTNX

American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и American Century Government Bond Fund (CPTNX) имеют волатильность 1.43% и 1.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KORPCPTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.48%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.29%

2.92%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

4.09%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.36%

6.29%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

4.98%

-0.06%

Сравнение комиссий KORP и CPTNX

KORP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CPTNX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KORP и CPTNX

Дивидендная доходность KORP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности CPTNX в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPTNX
American Century Government Bond Fund		4.02%4.07%4.22%3.72%1.84%2.10%2.09%2.48%2.49%2.14%2.28%1.69%
KORP
American Century Diversified Corporate Bond ETF		5.10%4.98%5.08%4.42%2.89%1.86%3.22%3.20%2.97%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KORP and CPTNX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPTNX has higher volatility (1.48%) compared to KORP (1.43%). In terms of maximum drawdown, KORP dropped -14.90% vs CPTNX's -19.73%.

KORP currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KORP и CPTNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор