PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KORP с CPTNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KORP с CPTNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и American Century Government Bond Fund (CPTNX).

KORP - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. CPTNX управляется American Century. Фонд был запущен 15 мая 1980 г..

Доходность

Сравнение доходности KORP и CPTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и American Century Government Bond Fund (CPTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KORP и CPTNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KORP
American Century Diversified Corporate Bond ETF		-0.33%8.14%3.82%7.40%-10.04%-0.55%6.99%10.08%-1.20%
CPTNX
American Century Government Bond Fund		-0.22%7.26%0.32%3.51%-13.10%-1.24%6.71%6.16%1.12%

Доходность по периодам

С начала года, KORP показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у CPTNX с доходностью -0.22%.

KORP

1 день
0.19%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.26%
1 год
4.81%
3 года*
5.28%
5 лет*
1.84%
10 лет*
—

CPTNX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.67%
3 года*
2.58%
5 лет*
-0.51%
10 лет*
0.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Diversified Corporate Bond ETF

American Century Government Bond Fund

Часто сравнивают с KORP:
KORP с IEAC.ASKORP с FTBDKORP с MUSIKORP с GOVZKORP с CLOAKORP с FAGIXKORP с IGLB
Часто сравнивают с CPTNX:
CPTNX с ACFOXCPTNX с TWEIXCPTNX с BGEIXCPTNX с BULIXCPTNX с FEUGXCPTNX с FUAMXCPTNX с MDSIX

Сравнение комиссий KORP и CPTNX

KORP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CPTNX в 0.47%.

CPTNX
American Century Government Bond Fund
KORP
American Century Diversified Corporate Bond ETF

Доходность на риск

KORP vs. CPTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KORP
Ранг доходности на риск KORP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORP: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORP: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CPTNX
Ранг доходности на риск CPTNX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPTNX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPTNX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPTNX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPTNX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPTNX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KORP c CPTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и American Century Government Bond Fund (CPTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KORPCPTNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.90

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.30

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.56

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.00

4.25

+0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KORP vs. CPTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KORP на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPTNX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KORP и CPTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KORPCPTNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.90

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.08

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.15

-0.59

Корреляция

Корреляция между KORP и CPTNX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KORP и CPTNX

Дивидендная доходность KORP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности CPTNX в 3.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KORP
American Century Diversified Corporate Bond ETF		4.67%4.98%5.08%4.42%2.89%1.86%3.22%3.20%2.97%0.00%0.00%0.00%
CPTNX
American Century Government Bond Fund		3.72%4.07%4.22%3.72%1.84%2.10%2.09%2.48%2.49%2.14%2.28%1.69%

Просадки

Сравнение просадок KORP и CPTNX

Максимальная просадка KORP за все время составила -14.90%, что меньше максимальной просадки CPTNX в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORP и CPTNX.

Загрузка...

Показатели просадок

KORPCPTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.90%

-19.73%

+4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-2.95%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.90%

-19.15%

+4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-5.30%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-2.28%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.08%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности KORP и CPTNX

American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с American Century Government Bond Fund (CPTNX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что KORP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KORPCPTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

1.59%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.05%

2.66%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.40%

4.62%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.31%

6.24%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

4.96%

-0.03%