PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KORP с MUSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KORP с MUSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и American Century Multisector Income ETF (MUSI).

KORP и MUSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KORP - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. MUSI - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности KORP и MUSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KORP и MUSI

2026 (YTD)20252024202320222021
KORP
American Century Diversified Corporate Bond ETF		-0.33%8.14%3.82%7.40%-10.04%-0.35%
MUSI
American Century Multisector Income ETF		-0.07%8.32%5.14%7.51%-10.33%0.58%

Доходность по периодам

С начала года, KORP показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у MUSI с доходностью -0.07%.

KORP

1 день
0.19%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.26%
1 год
4.81%
3 года*
5.28%
5 лет*
1.84%
10 лет*
—

MUSI

1 день
0.00%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.68%
3 года*
5.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Diversified Corporate Bond ETF

American Century Multisector Income ETF

Часто сравнивают с KORP:
KORP с IEAC.ASKORP с CPTNXKORP с FTBDKORP с GOVZKORP с CLOAKORP с FAGIXKORP с IGLB
Часто сравнивают с MUSI:
MUSI с GOVZMUSI с VYMMUSI с FTBDMUSI с MDIVMUSI с FIBRMUSI с CGMSMUSI с SGOV

Сравнение комиссий KORP и MUSI

KORP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MUSI в 0.36%.

MUSI
American Century Multisector Income ETF
KORP
American Century Diversified Corporate Bond ETF

Доходность на риск

KORP vs. MUSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KORP
Ранг доходности на риск KORP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORP: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORP: 4848
Ранг коэф-та Мартина
MUSI
Ранг доходности на риск MUSI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KORP c MUSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KORPMUSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.31

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.72

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.96

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.00

7.89

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KORP vs. MUSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KORP на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа MUSI равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KORP и MUSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KORPMUSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.31

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.43

+0.13

Корреляция

Корреляция между KORP и MUSI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KORP и MUSI

Дивидендная доходность KORP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности MUSI в 5.27%

TTM20252024202320222021202020192018
KORP
American Century Diversified Corporate Bond ETF		4.67%4.98%5.08%4.42%2.89%1.86%3.22%3.20%2.97%
MUSI
American Century Multisector Income ETF		5.27%5.74%6.00%5.20%4.02%1.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KORP и MUSI

Максимальная просадка KORP за все время составила -14.90%, что больше максимальной просадки MUSI в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORP и MUSI.

Загрузка...

Показатели просадок

KORPMUSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.90%

-13.91%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-2.97%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-1.80%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-4.33%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.74%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности KORP и MUSI

American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с American Century Multisector Income ETF (MUSI) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что KORP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KORPMUSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

1.70%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.05%

2.27%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.40%

4.35%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.31%

4.88%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

4.88%

+0.05%