Сравнение KORP с CLOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA).
KORP и CLOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KORP - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. CLOA - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности KORP и CLOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KORP и CLOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | -0.33% | 8.14% | 3.82% | 4.81% |
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 1.03% | 5.44% | 7.25% | 8.38% |
Доходность по периодам
С начала года, KORP показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у CLOA с доходностью 1.03%.
KORP
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- —
CLOA
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KORP и CLOA
KORP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии CLOA в 0.20%.
Доходность на риск
KORP vs. CLOA — Ранг доходности на риск
KORP
CLOA
Сравнение KORP c CLOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KORP | CLOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 3.33 | -2.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 4.52 | -3.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 2.21 | -1.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 5.03 | -3.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 36.40 | -31.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KORP | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 3.33 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 5.13 | -4.57 |
Корреляция
Корреляция между KORP и CLOA составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KORP и CLOA
Дивидендная доходность KORP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности CLOA в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | 4.67% | 4.98% | 5.08% | 4.42% | 2.89% | 1.86% | 3.22% | 3.20% | 2.97% |
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 5.12% | 5.35% | 6.01% | 5.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KORP и CLOA
Максимальная просадка KORP за все время составила -14.90%, что больше максимальной просадки CLOA в -1.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORP и CLOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| KORP | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.90% | -1.34% | -13.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -1.10% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | 0.00% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -0.06% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.15% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности KORP и CLOA
American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что KORP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KORP | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 0.27% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | 0.51% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.40% | 1.64% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 1.35% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 1.35% | +3.58% |