Сравнение GOVZ с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
GOVZ и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOVZ и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOVZ и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | -0.07% | -1.81% | -16.24% | 0.90% | -41.03% | -4.86% | -5.61% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 16.16% |
Доходность по периодам
С начала года, GOVZ показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%.
GOVZ
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- -6.30%
- 3 года*
- -8.76%
- 5 лет*
- -10.89%
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOVZ и IVV
GOVZ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GOVZ vs. IVV — Ранг доходности на риск
GOVZ
IVV
Сравнение GOVZ c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOVZ | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 0.97 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 1.49 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.23 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.53 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 7.32 | -7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOVZ | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 0.97 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.70 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.42 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между GOVZ и IVV составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVZ и IVV
Дивидендная доходность GOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 5.04% | 5.00% | 4.68% | 3.84% | 3.69% | 1.76% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок GOVZ и IVV
Максимальная просадка GOVZ за все время составила -59.65%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVZ и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOVZ | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.65% | -55.25% | -4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -12.06% | -4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -24.53% | -33.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.09% | -6.26% | -49.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.38% | -10.85% | -28.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.40% | 2.53% | +6.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVZ и IVV
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что GOVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOVZ | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 5.30% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 9.45% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.33% | 18.31% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.95% | 16.89% | +7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 18.04% | +5.57% |