PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVV с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVV с SPY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IVV (iShares Core S&P 500 ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from iShares and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVV returned 15.32%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. IVV charges 0.03%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности IVV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVV показывает доходность 13.51%, а SPY немного ниже – 13.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVV имеют среднегодовую доходность 15.32%, а акции SPY немного отстают с 15.27%.

IVV

1 день
-0.18%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.80%
С начала года
13.51%
1 год
24.00%
3 года*
21.48%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.32%
Всё время*
8.57%

SPY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.49%
1 год
23.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.27%
Всё время*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IVV

iShares Core S&P 500 ETF
$3.47B$3.27B$5.84B

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF
$41.99B$36.81B$39.78B

Сравнение доходности по годам IVV и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		13.51%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		13.49%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between IVV and SPY is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2000 г.

0.99

The correlation between IVV and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVV и SPY

Секторы
IVV
SPY

Технологии

37.2%
36.9%

Финансовые услуги

12.5%
12.5%

Коммуникационные услуги

9.6%
9.7%

Здравоохранение

9.4%
9.4%

Потребительский циклический сектор

8.9%
8.9%

Промышленность

7.9%
7.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.8%

Энергетика

3.3%
3.4%

Коммунальные услуги

2.6%
2.6%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Технологии

IVV
37.2%
SPY
36.9%

Финансовые услуги

IVV
12.5%
SPY
12.5%

Коммуникационные услуги

IVV
9.6%
SPY
9.7%

Здравоохранение

IVV
9.4%
SPY
9.4%

Потребительский циклический сектор

IVV
8.9%
SPY
8.9%

Промышленность

IVV
7.9%
SPY
7.6%

Потребительский защитный сектор

IVV
4.8%
SPY
4.8%

Энергетика

IVV
3.3%
SPY
3.4%

Коммунальные услуги

IVV
2.6%
SPY
2.6%

Недвижимость

IVV
1.9%
SPY
2.0%

Сырьевые материалы

IVV
1.8%
SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.LIVV с NDQ.AX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

IVV vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IVV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVVSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.87

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.57

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.71

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

11.55

+0.01

IVV vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVV на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVV и SPY

Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVVSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-55.19%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-8.88%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-18.76%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-24.50%

-0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-33.72%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.20%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-9.01%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.08%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IVV и SPY

iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.06% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVVSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.10%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

10.32%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

12.88%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

17.21%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

17.96%

+0.12%

Сравнение комиссий IVV и SPY

IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVV и SPY

Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, IVV and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPY has higher volatility (4.10%) compared to IVV (4.06%). In terms of maximum drawdown, IVV dropped -55.25% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, IVV leads with 15.32% vs 15.27% for SPY. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVV has performed better with a 15.32% return vs 15.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for SPY.

IVV has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.98% for SPY.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.03% for IVV and 0.09% for SPY.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVV и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор