Сравнение IVV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IVV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVV или SPY.
Основные характеристики
| IVV | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.28% | 7.26% |
| Дох-ть за 1 год | 25.16% | 25.03% |
| Дох-ть за 3 года | 8.43% | 8.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.49% | 13.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.55% | 12.49% |
| Коэф-т Шарпа | 2.36 | 2.35 |
| Дневная вол-ть | 11.72% | 11.68% |
| Макс. просадка | -55.25% | -55.19% |
| Current Drawdown | -2.85% | -2.85% |
Корреляция
Корреляция между IVV и SPY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVV и SPY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVV показывает доходность 7.28%, а SPY немного ниже – 7.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVV имеют среднегодовую доходность 12.55%, а акции SPY немного отстают с 12.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVV и SPY
IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVV и SPY
Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности SPY в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.35% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.32% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IVV и SPY
Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVV и SPY
iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.60% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.