PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IVV с IOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVV и IOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение IVV с IOO

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и iShares Global 100 ETF (IOO).

IVV и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVV или IOO.

Доходность

Сравнение доходности IVV и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVV:

0.59

IOO:

0.49

Коэф-т Сортино

IVV:

0.88

IOO:

0.79

Коэф-т Омега

IVV:

1.13

IOO:

1.11

Коэф-т Кальмара

IVV:

0.56

IOO:

0.49

Коэф-т Мартина

IVV:

2.13

IOO:

1.87

Индекс Язвы

IVV:

4.91%

IOO:

5.08%

Дневная вол-ть

IVV:

19.64%

IOO:

20.67%

Макс. просадка

IVV:

-55.25%

IOO:

-55.85%

Текущая просадка

IVV:

-5.20%

IOO:

-4.01%

Доходность по периодам

С начала года, IVV показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 0.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVV имеют среднегодовую доходность 12.63%, а акции IOO немного отстают с 12.09%.

IVV

С начала года

-0.83%

1 месяц

5.97%

6 месяцев

-2.10%

1 год

10.85%

3 года

15.44%

5 лет

16.17%

10 лет

12.63%

IOO

С начала года

0.13%

1 месяц

6.17%

6 месяцев

2.27%

1 год

9.29%

3 года

16.01%

5 лет

16.93%

10 лет

12.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 ETF

iShares Global 100 ETF

Сравнение комиссий IVV и IOO

IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.

IOO
iShares Global 100 ETF
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVV и IOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг риск-скорректированной доходности IOO, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVV c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IVV на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOO равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVV и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVV и IOO

Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности IOO в 1.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.33%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%
IOO
iShares Global 100 ETF		1.08%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%3.52%

Просадки

Сравнение просадок IVV и IOO

Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, примерно равная максимальной просадке IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и IOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IVV и IOO

iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и iShares Global 100 ETF (IOO) имеют волатильность 4.42% и 4.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...