Сравнение IVV с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и iShares Global 100 ETF (IOO).
IVV и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVV или IOO.
Доходность
Сравнение доходности IVV и IOO
Доходность по периодам
С начала года, IVV показывает доходность 25.50%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью 24.15%. За последние 10 лет акции IVV превзошли акции IOO по среднегодовой доходности: 13.13% против 11.99% соответственно.
IVV
25.50%
1.17%
12.21%
32.17%
15.57%
13.13%
IOO
24.15%
-1.45%
7.80%
28.46%
15.79%
11.99%
Основные характеристики
| IVV | IOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.62 | 2.05 |
| Коэф-т Сортино | 3.51 | 2.74 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 3.79 | 2.51 |
| Коэф-т Мартина | 17.04 | 10.37 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 2.69% |
| Дневная вол-ть | 12.16% | 13.64% |
| Макс. просадка | -55.25% | -55.85% |
| Текущая просадка | -1.35% | -2.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVV и IOO
IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.
Корреляция
Корреляция между IVV и IOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVV c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVV и IOO
Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности IOO в 1.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.25% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
IOO iShares Global 100 ETF | 1.09% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок IVV и IOO
Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, примерно равная максимальной просадке IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVV и IOO
iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и iShares Global 100 ETF (IOO) имеют волатильность 4.09% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.