Сравнение IVV с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и iShares Global 100 ETF (IOO).
IVV и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVV и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVV и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
IOO iShares Global 100 ETF | -4.50% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -6.22% | 23.56% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVV показывает доходность -4.38%, а IOO немного ниже – -4.50%. За последние 10 лет акции IVV уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 14.02% против 15.03% соответственно.
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
IOO
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -4.50%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 26.95%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- 15.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVV и IOO
IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
IVV vs. IOO — Ранг доходности на риск
IVV
IOO
Сравнение IVV c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVV | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.41 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.09 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.18 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 10.38 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVV | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.41 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.85 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.85 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.36 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между IVV и IOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVV и IOO
Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности IOO в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.96% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок IVV и IOO
Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, примерно равная максимальной просадке IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVV | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -55.85% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -12.40% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.53% | -23.52% | -1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -31.43% | -2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -6.82% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -11.34% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.61% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVV и IOO
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) составляет 5.30%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что IVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVV | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 6.26% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 10.69% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 19.22% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 16.97% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 17.74% | +0.30% |