Сравнение GOVZ с GBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL).
GOVZ и GBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOVZ и GBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOVZ и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | -0.18% | -1.81% | -16.24% | 0.90% | -41.03% | -4.86% | -5.61% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.82% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 1.05% | -0.08% | -0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, GOVZ показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 0.82%.
GOVZ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -3.76%
- 1 год
- -7.76%
- 3 года*
- -8.80%
- 5 лет*
- -10.91%
- 10 лет*
- —
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOVZ и GBIL
GOVZ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GOVZ vs. GBIL — Ранг доходности на риск
GOVZ
GBIL
Сравнение GOVZ c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOVZ | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 16.02 | -16.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | 81.70 | -82.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 24.00 | -23.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 200.44 | -200.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 1,299.94 | -1,300.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOVZ | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 16.02 | -16.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 5.55 | -6.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 4.79 | -5.38 |
Корреляция
Корреляция между GOVZ и GBIL составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVZ и GBIL
Дивидендная доходность GOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности GBIL в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 5.06% | 5.00% | 4.68% | 3.84% | 3.69% | 1.76% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.86% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок GOVZ и GBIL
Максимальная просадка GOVZ за все время составила -59.65%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVZ и GBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOVZ | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.65% | -0.76% | -58.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -0.02% | -16.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -0.76% | -56.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.14% | 0.00% | -56.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.39% | -0.04% | -39.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.42% | 0.00% | +9.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVZ и GBIL
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что GOVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOVZ | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 0.08% | +5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 0.15% | +10.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 0.25% | +19.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 0.58% | +23.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 0.47% | +23.13% |