Сравнение GOVZ с FXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC).
GOVZ и FXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. FXC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Canadian Dollar. Фонд был запущен 26 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOVZ и FXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOVZ и FXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | -0.18% | -1.81% | -16.24% | 0.90% | -41.03% | -4.86% | -5.61% |
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | -1.16% | 5.24% | -5.96% | 4.35% | -6.44% | 0.22% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, GOVZ показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у FXC с доходностью -1.16%.
GOVZ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -3.76%
- 1 год
- -7.76%
- 3 года*
- -8.80%
- 5 лет*
- -10.91%
- 10 лет*
- —
FXC
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 0.47%
- 5 лет*
- -1.13%
- 10 лет*
- -0.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOVZ и FXC
GOVZ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FXC в 0.40%.
Доходность на риск
GOVZ vs. FXC — Ранг доходности на риск
GOVZ
FXC
Сравнение GOVZ c FXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOVZ | FXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 0.61 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | 0.99 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.11 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.01 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 2.08 | -2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOVZ | FXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 0.61 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | -0.18 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.05 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между GOVZ и FXC составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVZ и FXC
Дивидендная доходность GOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности FXC в 0.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 5.06% | 5.00% | 4.68% | 3.84% | 3.69% | 1.76% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | 0.33% | 0.55% | 2.23% | 2.01% | 0.31% | 0.00% | 0.19% | 0.75% | 0.42% | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок GOVZ и FXC
Максимальная просадка GOVZ за все время составила -59.65%, что больше максимальной просадки FXC в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVZ и FXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOVZ | FXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.65% | -35.39% | -24.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -3.78% | -12.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -13.86% | -43.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.14% | -28.86% | -27.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.39% | -19.85% | -19.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.42% | 1.84% | +7.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVZ и FXC
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что GOVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOVZ | FXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 1.30% | +4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 3.31% | +7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 5.45% | +13.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 6.43% | +17.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 6.76% | +16.84% |