PortfoliosLab logo
Сравнение FXC с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXC и TLT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности FXC и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.97%
87.93%
FXC
TLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXC:

-0.08

TLT:

0.01

Коэф-т Сортино

FXC:

0.06

TLT:

0.09

Коэф-т Омега

FXC:

1.01

TLT:

1.01

Коэф-т Кальмара

FXC:

0.00

TLT:

-0.00

Коэф-т Мартина

FXC:

0.01

TLT:

-0.01

Индекс Язвы

FXC:

3.70%

TLT:

7.81%

Дневная вол-ть

FXC:

5.68%

TLT:

14.43%

Макс. просадка

FXC:

-35.38%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

FXC:

-29.18%

TLT:

-42.09%

Доходность по периодам

С начала года, FXC показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции FXC уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -1.02% против -0.62% соответственно.


FXC

С начала года

3.55%

1 месяц

1.41%

6 месяцев

0.39%

1 год

-0.42%

5 лет

0.79%

10 лет

-1.02%

TLT

С начала года

1.08%

1 месяц

-1.69%

6 месяцев

-3.86%

1 год

0.07%

5 лет

-9.49%

10 лет

-0.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FXC и TLT

FXC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXC и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FXC
Ранг риск-скорректированной доходности FXC, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXC c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FXC на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа TLT равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXC и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.08
0.01
FXC
TLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXC и TLT

Дивидендная доходность FXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности TLT в 4.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXC
Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust
1.45%2.24%2.01%0.31%0.00%0.19%0.75%0.42%0.02%0.00%0.02%0.24%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.35%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок FXC и TLT

Максимальная просадка FXC за все время составила -35.38%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-29.18%
-42.09%
FXC
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности FXC и TLT

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) составляет 2.00%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что FXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2.00%
4.67%
FXC
TLT