Сравнение FXC с TLT
FXC (Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - FXC is a Currency fund tracking the Canadian Dollar, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXC returned -0.39%/yr vs -1.61%/yr for TLT. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. FXC charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности FXC и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXC показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 2.15%. За последние 10 лет акции FXC превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: -0.39% против -1.61% соответственно.
FXC
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -3.83%
- 1 год
- -3.31%
- 3 года*
- -1.26%
- 5 лет*
- -1.97%
- 10 лет*
- -0.39%
TLT
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- -1.45%
- 5 лет*
- -6.14%
- 10 лет*
- -1.61%
Сравнение доходности по годам FXC и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | -3.43% | 5.24% | -5.96% | 4.35% | -6.44% | 0.22% | 1.92% | 5.94% | -7.54% | 6.72% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 2.15% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between FXC and TLT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г. | -0.14 |
The correlation between FXC and TLT shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to 0.19 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXC vs. TLT — Ранг доходности на риск
FXC
TLT
Сравнение FXC c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXC | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.08 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 0.60 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 1.43 | -2.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXC и TLT
Максимальная просадка FXC за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXC | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -48.35% | +12.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | -7.58% | +2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.34% | -19.18% | +11.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.93% | -43.70% | +31.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.46% | -48.35% | +32.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.50% | -38.99% | +8.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.94% | -13.87% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 3.19% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXC и TLT
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) составляет 1.10%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что FXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXC | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 2.49% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.26% | 6.74% | -3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 9.57% | -5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 15.83% | -9.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.62% | 14.89% | -8.27% |
Сравнение комиссий FXC и TLT
FXC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXC и TLT
Дивидендная доходность FXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности TLT в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | 0.27% | 0.55% | 2.23% | 2.01% | 0.31% | 0.00% | 0.19% | 0.75% | 0.42% | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.48% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
FXC and TLT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLT has higher volatility (2.49%) compared to FXC (1.10%). In terms of maximum drawdown, FXC dropped -35.39% vs TLT's -48.35%.
On 10-year performance, FXC leads with -0.39% vs -1.61% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FXC has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FXC has performed better with a -0.39% return vs -1.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for FXC.
TLT has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 0.27% for FXC.
FXC is categorized as Currency, while TLT is Government Bonds. FXC tracks Canadian Dollar, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for FXC and 0.15% for TLT.
TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXC и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор