Сравнение FXC с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
FXC и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Canadian Dollar. Фонд был запущен 26 июн. 2006 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXC и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXC и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | -1.16% | 5.24% | -5.96% | 4.35% | -6.44% | 0.22% | 1.92% | 5.94% | -7.54% | 6.72% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, FXC показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции FXC превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: -0.15% против -1.39% соответственно.
FXC
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 0.47%
- 5 лет*
- -1.13%
- 10 лет*
- -0.15%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXC и TLT
FXC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
FXC vs. TLT — Ранг доходности на риск
FXC
TLT
Сравнение FXC c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXC | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | -0.13 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | -0.10 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.99 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | -0.06 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | -0.13 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXC | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | -0.13 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.37 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | -0.09 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.26 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между FXC и TLT составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXC и TLT
Дивидендная доходность FXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | 0.33% | 0.55% | 2.23% | 2.01% | 0.31% | 0.00% | 0.19% | 0.75% | 0.42% | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок FXC и TLT
Максимальная просадка FXC за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXC | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -48.35% | +12.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.78% | -9.23% | +5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.86% | -43.70% | +29.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.46% | -48.35% | +32.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.86% | -40.23% | +11.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.85% | -13.62% | -6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 4.39% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXC и TLT
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) составляет 1.30%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что FXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXC | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 3.71% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | 6.61% | -3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 11.40% | -5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.43% | 15.88% | -9.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.76% | 14.93% | -8.17% |