PortfoliosLab logo
Сравнение FXC с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXC и TLT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности FXC и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXC:

0.24

TLT:

-0.23

Коэф-т Сортино

FXC:

0.27

TLT:

-0.27

Коэф-т Омега

FXC:

1.03

TLT:

0.97

Коэф-т Кальмара

FXC:

0.03

TLT:

-0.09

Коэф-т Мартина

FXC:

0.22

TLT:

-0.46

Индекс Язвы

FXC:

3.74%

TLT:

8.25%

Дневная вол-ть

FXC:

5.80%

TLT:

14.52%

Макс. просадка

FXC:

-35.38%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

FXC:

-28.15%

TLT:

-43.75%

Доходность по периодам

С начала года, FXC показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -1.82%. За последние 10 лет акции FXC превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: -0.54% против -1.12% соответственно.


FXC

С начала года

5.05%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

2.24%

1 год

0.91%

3 года

-0.72%

5 лет

1.17%

10 лет

-0.54%

TLT

С начала года

-1.82%

1 месяц

-4.53%

6 месяцев

-4.45%

1 год

-3.60%

3 года

-7.53%

5 лет

-10.17%

10 лет

-1.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий FXC и TLT

FXC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXC и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FXC
Ранг риск-скорректированной доходности FXC, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXC c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FXC на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXC и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXC и TLT

Дивидендная доходность FXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности TLT в 4.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXC
Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust
1.43%2.24%2.01%0.31%0.00%0.19%0.75%0.42%0.02%0.00%0.02%0.24%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.48%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок FXC и TLT

Максимальная просадка FXC за все время составила -35.38%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC и TLT.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FXC и TLT

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) составляет 1.75%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что FXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...