Сравнение FXC с GLD
FXC (Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - FXC is a Currency fund tracking the Canadian Dollar, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXC returned -0.20%/yr vs 13.12%/yr for GLD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FXC и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXC показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции FXC уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -0.20% против 13.12% соответственно.
FXC
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- -1.04%
- 3 года*
- 0.12%
- 5 лет*
- -1.87%
- 10 лет*
- -0.20%
GLD
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- 32.04%
- 3 года*
- 31.09%
- 5 лет*
- 18.15%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение доходности по годам FXC и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | -1.15% | 5.24% | -5.96% | 4.35% | -6.44% | 0.22% | 1.92% | 5.94% | -7.54% | 6.72% |
GLD SPDR Gold Shares | 2.92% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between FXC and GLD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2006 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXC vs. GLD — Ранг доходности на риск
FXC
GLD
Сравнение FXC c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXC | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.24 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.68 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 4.15 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXC | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.21 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 1.01 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.83 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.60 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок FXC и GLD
Максимальная просадка FXC за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXC | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -45.56% | +10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.78% | -19.21% | +15.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.34% | -19.21% | +11.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.53% | -21.03% | +7.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.46% | -22.00% | +6.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.86% | -17.75% | -11.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.92% | -16.16% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 7.73% | -5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXC и GLD
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) составляет 0.77%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что FXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXC | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 5.51% | -4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.28% | 23.16% | -19.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 26.61% | -22.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.37% | 18.00% | -11.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 15.95% | -9.29% |
Сравнение комиссий FXC и GLD
И FXC, и GLD имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXC и GLD
Дивидендная доходность FXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | 0.26% | 0.55% | 2.23% | 2.01% | 0.31% | 0.00% | 0.19% | 0.75% | 0.42% | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXC and GLD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (5.51%) compared to FXC (0.77%). In terms of maximum drawdown, FXC dropped -35.39% vs GLD's -45.56%.
On 10-year performance, GLD leads with 13.12% vs -0.20% for FXC. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, FXC has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLD has performed better with a 13.12% return vs -0.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXC and GLD have the same expense ratio: 0.40% per year.
FXC has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for GLD.
FXC is categorized as Currency, while GLD is Gold. FXC tracks Canadian Dollar, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Invesco and State Street.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXC и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор