PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FXC с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FXC и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXC и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXC
Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust
-1.16%5.24%-5.96%4.35%-6.44%0.22%1.92%5.94%-7.54%6.72%
GLD
SPDR Gold Shares
10.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, FXC показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции FXC уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -0.15% против 14.11% соответственно.


FXC

1 день
0.14%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.27%
3 года*
0.47%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
-0.15%

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий FXC и GLD

И FXC, и GLD имеют комиссию равную 0.40%.


Доходность на риск

FXC vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXC
Ранг доходности на риск FXC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXC: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXC: 2626
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXC c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FXCGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.89

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.31

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

2.70

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.08

9.90

-7.81

FXC vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXC на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXC и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FXCGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.89

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

1.25

-1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.89

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.63

-0.68

Корреляция

Корреляция между FXC и GLD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FXC и GLD

Дивидендная доходность FXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXC
Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust
0.33%0.55%2.23%2.01%0.31%0.00%0.19%0.75%0.42%0.02%0.00%0.02%
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXC и GLD

Максимальная просадка FXC за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


FXCGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-45.56%

+10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.78%

-19.21%

+15.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.86%

-21.03%

+7.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.46%

-22.00%

+6.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.86%

-11.71%

-17.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.85%

-16.17%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

5.25%

-3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FXC и GLD

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) составляет 1.30%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что FXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FXCGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

10.48%

-9.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.31%

24.34%

-21.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.45%

27.81%

-22.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.43%

17.75%

-11.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.76%

15.88%

-9.12%