PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXC с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXC с GLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FXC (Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - FXC is a Currency fund tracking the Canadian Dollar, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXC returned -0.30%/yr vs 11.13%/yr for GLD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FXC и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXC показывает доходность -2.17%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции FXC уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -0.30% против 11.13% соответственно.

FXC

1 день
0.03%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
-0.88%
С начала года
-2.17%
1 год
-2.33%
3 года*
-0.88%
5 лет*
-1.21%
10 лет*
-0.30%

GLD

1 день
-1.98%
1 месяц
-8.22%
6 месяцев
-13.79%
С начала года
-7.91%
1 год
18.39%
3 года*
26.20%
5 лет*
16.59%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXC и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXC
Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust		-2.17%5.24%-5.96%4.35%-6.44%0.22%1.92%5.94%-7.54%6.72%
GLD
SPDR Gold Shares		-7.91%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between FXC and GLD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с FXC:
FXC с FXEFXC с USOFXC с QQQFXC с FXBFXC с TLTFXC с XLKFXC с SPY
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

FXC vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXC
Ранг доходности на риск FXC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXC: 44
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXC c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXCGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
0.66

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
1.00

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.14

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

0.70

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

1.67

-2.67

FXC vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXC на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXC и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXC и GLD

Максимальная просадка FXC за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXCGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-45.56%

+10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.14%

-26.40%

+21.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.34%

-26.40%

+19.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.65%

-26.40%

+14.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.46%

-26.40%

+10.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.59%

-26.40%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.97%

-16.19%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

11.04%

-8.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FXC и GLD

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) составляет 1.35%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что FXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXCGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

6.59%

-5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.24%

24.21%

-20.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

28.00%

-23.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

18.41%

-12.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.60%

16.11%

-9.51%

Сравнение комиссий FXC и GLD

И FXC, и GLD имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXC и GLD

Дивидендная доходность FXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXC
Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust		0.23%0.55%2.23%2.01%0.31%0.00%0.19%0.75%0.42%0.02%0.00%0.02%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXC and GLD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (6.59%) compared to FXC (1.35%). In terms of maximum drawdown, FXC dropped -35.39% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLD leads with 11.13% vs -0.30% for FXC. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, FXC has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 11.13% return vs -0.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXC and GLD have the same expense ratio: 0.40% per year.

FXC has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for GLD.

FXC is categorized as Currency, while GLD is Gold. FXC tracks Canadian Dollar, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Invesco and State Street.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXC и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор